PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMJP.L с IJPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMJP.L с IJPA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMJP.L (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C) and IJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc) are both Japan Equities funds - XMJP.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPA.L tracks the MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, XMJP.L returned 10.26%/yr vs 10.12%/yr for IJPA.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XMJP.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for IJPA.L.

Доходность

Сравнение доходности XMJP.L и IJPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (XMJP.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMJP.L торгуется в GBp, в то время как IJPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMJP.L показывает доходность 16.45%, а IJPA.L немного ниже – 16.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMJP.L имеют среднегодовую доходность 10.26%, а акции IJPA.L немного отстают с 10.12%.

XMJP.L

1 день
-0.26%
1 месяц
6.26%
С начала года
16.45%
6 месяцев
15.56%
1 год
34.15%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.23%
10 лет*
10.26%

IJPA.L

1 день
-0.05%
1 месяц
6.14%
С начала года
16.15%
6 месяцев
15.80%
1 год
33.76%
3 года*
15.71%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMJP.L и IJPA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMJP.L
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C		16.45%17.49%9.14%13.88%-7.09%2.11%12.34%14.37%-8.64%13.19%
IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc		16.15%18.21%8.48%13.38%-6.19%1.11%11.60%13.95%-9.06%14.95%

Correlation

The correlation between XMJP.L and IJPA.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2009 г.

0.83

The correlation between XMJP.L and IJPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMJP.L и IJPA.L

Секторы
XMJP.L
IJPA.L

Промышленность

26.0%
25.2%

Технологии

19.1%
19.8%

Финансовые услуги

17.5%
15.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Коммуникационные услуги

7.9%
5.7%

Здравоохранение

6.3%
5.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.0%

Сырьевые материалы

3.0%
5.1%

Недвижимость

2.3%
3.0%

Коммунальные услуги

1.1%
1.2%

Энергетика

1.1%
0.9%

Промышленность

XMJP.L
26.0%
IJPA.L
25.2%

Технологии

XMJP.L
19.1%
IJPA.L
19.8%

Финансовые услуги

XMJP.L
17.5%
IJPA.L
15.7%

Потребительский циклический сектор

XMJP.L
12.2%
IJPA.L
12.2%

Коммуникационные услуги

XMJP.L
7.9%
IJPA.L
5.7%

Здравоохранение

XMJP.L
6.3%
IJPA.L
5.8%

Потребительский защитный сектор

XMJP.L
3.6%
IJPA.L
4.0%

Сырьевые материалы

XMJP.L
3.0%
IJPA.L
5.1%

Недвижимость

XMJP.L
2.3%
IJPA.L
3.0%

Коммунальные услуги

XMJP.L
1.1%
IJPA.L
1.2%

Энергетика

XMJP.L
1.1%
IJPA.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с XMJP.L:
XMJP.L с ISJP.LXMJP.L с JPJP.LXMJP.L с DXJG.LXMJP.L с DXJXMJP.L с DBJPXMJP.L с CSJP.LXMJP.L с SXR8.DE
Часто сравнивают с IJPA.L:
IJPA.L с IJPE.LIJPA.L с VJPN.LIJPA.L с IJPD.LIJPA.L с GLDIJPA.L с IAUIJPA.L с VJPB.LIJPA.L с FBT.L

Доходность на риск

XMJP.L vs. IJPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMJP.L
Ранг доходности на риск XMJP.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMJP.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMJP.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMJP.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMJP.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMJP.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IJPA.L
Ранг доходности на риск IJPA.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPA.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPA.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPA.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPA.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMJP.L c IJPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (XMJP.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMJP.LIJPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.81

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.62

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.16

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.22

10.36

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMJP.L vs. IJPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMJP.L на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPA.L равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMJP.L и IJPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMJP.LIJPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.81

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.54

-0.14

Просадки

Сравнение просадок XMJP.L и IJPA.L

Максимальная просадка XMJP.L за все время составила -28.91%, что больше максимальной просадки IJPA.L в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMJP.L и IJPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMJP.LIJPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.91%

-25.10%

-3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-10.63%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-13.21%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.48%

-18.93%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.22%

-25.10%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.05%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-6.35%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.25%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XMJP.L и IJPA.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (XMJP.L) составляет 3.89%, в то время как у iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что XMJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMJP.LIJPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.11%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

15.54%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

18.61%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

16.16%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

16.58%

-0.68%

Сравнение комиссий XMJP.L и IJPA.L

XMJP.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IJPA.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMJP.L и IJPA.L

Ни XMJP.L, ни IJPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMJP.L and IJPA.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IJPA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJPA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XMJP.L.

XMJP.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPA.L tracks MSCI Japan Investable Market Index (IMI). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XMJP.L and 0.12% for IJPA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMJP.L и IJPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор