Сравнение XMID.L с XUFB.L
XMID.L (Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C) and XUFB.L (Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XMID.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Indonesia NR IDR, while XUFB.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMID.L returned -9.05%/yr vs 10.89%/yr for XUFB.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. XMID.L charges 0.65%/yr vs 0.12%/yr for XUFB.L.
Доходность
Сравнение доходности XMID.L и XUFB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMID.L показывает доходность -39.40%, что значительно ниже, чем у XUFB.L с доходностью -0.52%.
XMID.L
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -19.45%
- С начала года
- -39.40%
- 6 месяцев
- -40.46%
- 1 год
- -39.69%
- 3 года*
- -23.13%
- 5 лет*
- -9.05%
- 10 лет*
- -3.59%
XUFB.L
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 27.41%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMID.L и XUFB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMID.L Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C | -39.40% | -8.44% | -12.66% | -0.27% | 14.84% | 1.39% | -10.64% | 3.73% | 1.96% |
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | -0.52% | 23.40% | 40.02% | 5.21% | -10.18% | 37.53% | -18.78% | 35.43% | -8.04% |
Correlation
The correlation between XMID.L and XUFB.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г. | 0.24 |
Сравнение распределения секторов XMID.L и XUFB.L
Секторы
XMID.L
XUFB.L
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Финансовые услуги
XMID.L
XUFB.L
Сырьевые материалы
XMID.L
XUFB.L
-
Коммуникационные услуги
XMID.L
XUFB.L
-
Промышленность
XMID.L
XUFB.L
-
Энергетика
XMID.L
XUFB.L
-
Потребительский защитный сектор
XMID.L
XUFB.L
-
Технологии
XMID.L
XUFB.L
-
Коммунальные услуги
XMID.L
XUFB.L
-
Потребительский циклический сектор
XMID.L
-
XUFB.L
-
Здравоохранение
XMID.L
-
XUFB.L
-
Недвижимость
XMID.L
-
XUFB.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMID.L vs. XUFB.L — Ранг доходности на риск
XMID.L
XUFB.L
Сравнение XMID.L c XUFB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XMID.L) и Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMID.L | XUFB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.24 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.92 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.56 | 5.08 | -7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMID.L | XUFB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.59 | 1.36 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.45 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.44 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок XMID.L и XUFB.L
Максимальная просадка XMID.L за все время составила -58.27%, что больше максимальной просадки XUFB.L в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMID.L и XUFB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMID.L | XUFB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | -41.84% | -16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.58% | -14.33% | -28.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.97% | -27.91% | -26.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.27% | -34.18% | -24.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.27% | -3.68% | -54.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.97% | -12.33% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.24% | 5.41% | +9.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMID.L и XUFB.L
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XMID.L) и Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) имеют волатильность 6.26% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMID.L | XUFB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 6.55% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.74% | 15.77% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 20.12% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 24.14% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 28.85% | -5.53% |
Сравнение комиссий XMID.L и XUFB.L
XMID.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XUFB.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMID.L и XUFB.L
XMID.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUFB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XMID.L Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 1.76% | 1.71% | 1.92% | 2.54% | 3.43% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
XMID.L and XUFB.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUFB.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUFB.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for XMID.L.
XMID.L is categorized as Asia Pacific Equities, while XUFB.L is Financials Equities. XMID.L tracks MSCI Indonesia NR IDR, while XUFB.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.65% for XMID.L and 0.12% for XUFB.L.
Подберите оптимальное распределение для XMID.L и XUFB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор