Сравнение XMI.TO с TEQT.TO
XMI.TO (iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF) and TEQT.TO (TD All-Equity ETF Portfolio) are both Global Equities funds - XMI.TO tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility Index while TEQT.TO tracks the 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). Both are passively managed. Over the past year, XMI.TO returned 10.69% vs 30.84% for TEQT.TO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XMI.TO charges 0.40%/yr vs 0.17%/yr for TEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности XMI.TO и TEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMI.TO показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у TEQT.TO с доходностью 12.34%.
XMI.TO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 6.14%
TEQT.TO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMI.TO и TEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XMI.TO iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF | 5.57% | 10.05% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 12.34% | 27.04% |
Correlation
The correlation between XMI.TO and TEQT.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMI.TO vs. TEQT.TO — Ранг доходности на риск
XMI.TO
TEQT.TO
Сравнение XMI.TO c TEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMI.TO | TEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.52 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 4.07 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 16.73 | -11.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMI.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.79 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 3.04 | -2.26 |
Просадки
Сравнение просадок XMI.TO и TEQT.TO
Максимальная просадка XMI.TO за все время составила -23.08%, что больше максимальной просадки TEQT.TO в -7.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMI.TO и TEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMI.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.08% | -7.62% | -15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -7.62% | +1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | 0.00% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -1.00% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.85% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMI.TO и TEQT.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что XMI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMI.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 3.02% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 8.82% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 11.11% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 12.17% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 12.17% | -0.69% |
Сравнение комиссий XMI.TO и TEQT.TO
XMI.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TEQT.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMI.TO и TEQT.TO
Дивидендная доходность XMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности TEQT.TO в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 1.30% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMI.TO iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF | 2.55% | 2.69% | 2.64% | 2.56% | 1.99% | 1.93% | 1.16% | 3.74% | 2.92% | 2.07% | 3.29% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
XMI.TO and TEQT.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEQT.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEQT.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.40% for XMI.TO.
XMI.TO tracks MSCI EAFE Minimum Volatility Index, while TEQT.TO tracks 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). They also come from different issuers: iShares and TD. Their fees differ too: 0.40% for XMI.TO and 0.17% for TEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для XMI.TO и TEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор