Сравнение XMI.TO с HEQT.TO
XMI.TO (iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF) and HEQT.TO (Horizons All-Equity Asset Allocation ETF) are both Global Equities funds. XMI.TO is passively managed, while HEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, XMI.TO returned 8.65%/yr vs 16.89%/yr for HEQT.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XMI.TO charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for HEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности XMI.TO и HEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMI.TO показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у HEQT.TO с доходностью 14.13%.
XMI.TO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 6.14%
HEQT.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 14.13%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMI.TO и HEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMI.TO iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF | 5.57% | 19.69% | 13.51% | 9.32% | -10.50% | 7.01% | -2.02% | 1.58% |
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | 14.13% | 19.82% | 25.95% | 31.63% | -12.65% | 23.11% | 16.34% | 7.76% |
Correlation
The correlation between XMI.TO and HEQT.TO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.48 |
The correlation between XMI.TO and HEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMI.TO vs. HEQT.TO — Ранг доходности на риск
XMI.TO
HEQT.TO
Сравнение XMI.TO c HEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMI.TO | HEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.51 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.81 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 16.80 | -11.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMI.TO | HEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.70 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 1.11 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.06 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок XMI.TO и HEQT.TO
Максимальная просадка XMI.TO за все время составила -23.08%, что меньше максимальной просадки HEQT.TO в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMI.TO и HEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMI.TO | HEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.08% | -31.82% | +8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -8.49% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.97% | -15.33% | +7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | -24.25% | +3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -0.08% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -4.28% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.92% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMI.TO и HEQT.TO
Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) составляет 3.22%, в то время как у Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что XMI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMI.TO | HEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 3.48% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 9.68% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 11.96% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 15.33% | -5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 17.16% | -5.68% |
Сравнение комиссий XMI.TO и HEQT.TO
XMI.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HEQT.TO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMI.TO и HEQT.TO
Дивидендная доходность XMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности HEQT.TO в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT.TO Horizons All-Equity Asset Allocation ETF | 1.61% | 1.70% | 3.22% | 7.85% | 7.31% | 0.48% | 1.40% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMI.TO iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF | 2.55% | 2.69% | 2.64% | 2.56% | 1.99% | 1.93% | 1.16% | 3.74% | 2.92% | 2.07% | 3.29% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
XMI.TO and HEQT.TO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for XMI.TO.
They also come from different issuers: iShares and Horizons. Their fees differ too: 0.40% for XMI.TO and 0.20% for HEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для XMI.TO и HEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор