Сравнение XMI.TO с CAGE.TO
XMI.TO (iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF) and CAGE.TO (Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF) are both Global Equities funds. XMI.TO is passively managed, while CAGE.TO is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XMI.TO и CAGE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XMI.TO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 6.14%
CAGE.TO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMI.TO и CAGE.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XMI.TO iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF | 0.83% |
CAGE.TO Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF | 12.46% |
Correlation
The correlation between XMI.TO and CAGE.TO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMI.TO vs. CAGE.TO — Ранг доходности на риск
XMI.TO
CAGE.TO
Сравнение XMI.TO c CAGE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) и Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF (CAGE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMI.TO | CAGE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMI.TO | CAGE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 4.71 | -3.93 |
Просадки
Сравнение просадок XMI.TO и CAGE.TO
Максимальная просадка XMI.TO за все время составила -23.08%, что больше максимальной просадки CAGE.TO в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMI.TO и CAGE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMI.TO | CAGE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.08% | -2.93% | -20.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -1.31% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -0.73% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XMI.TO и CAGE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMI.TO | CAGE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 15.63% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 15.63% | -5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 15.63% | -4.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMI.TO и CAGE.TO
Дивидендная доходность XMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как CAGE.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGE.TO Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMI.TO iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF | 2.55% | 2.69% | 2.64% | 2.56% | 1.99% | 1.93% | 1.16% | 3.74% | 2.92% | 2.07% | 3.29% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
XMI.TO and CAGE.TO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: iShares and Avantis.
Подберите оптимальное распределение для XMI.TO и CAGE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор