Сравнение XMCX.L с MSF.DE
XMCX.L (Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D) is Europe Equities fund tracking the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, while MSF.DE (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XMCX.L returned 2.36%/yr vs 25.74%/yr for MSF.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XMCX.L и MSF.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XMCX.L торгуется в GBp, в то время как MSF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSF.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMCX.L показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у MSF.DE с доходностью -10.77%. За последние 10 лет акции XMCX.L уступали акциям MSF.DE по среднегодовой доходности: 2.36% против 25.74% соответственно.
XMCX.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 2.36%
MSF.DE
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 5.92%
- С начала года
- -10.77%
- 6 месяцев
- -10.28%
- 1 год
- -5.88%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- 25.74%
Сравнение доходности по годам XMCX.L и MSF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMCX.L Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D | 3.83% | 8.84% | 3.42% | 3.42% | -20.92% | 14.63% | -8.73% | 24.38% | -16.43% | 14.26% |
MSF.DE Microsoft Corporation | -10.81% | 7.23% | 15.56% | 50.22% | -21.42% | 54.79% | 37.28% | 53.55% | 27.58% | 27.07% |
Correlation
The correlation between XMCX.L and MSF.DE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2007 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMCX.L vs. MSF.DE — Ранг доходности на риск
XMCX.L
MSF.DE
Сравнение XMCX.L c MSF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D (XMCX.L) и Microsoft Corporation (MSF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMCX.L | MSF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.18 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | -0.35 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMCX.L | MSF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.22 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.53 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 1.05 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.74 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок XMCX.L и MSF.DE
Максимальная просадка XMCX.L за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки MSF.DE в -39.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMCX.L и MSF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMCX.L | MSF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -39.94% | -10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -33.32% | +21.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.45% | -33.32% | +14.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.61% | -33.32% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.35% | -33.32% | -8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -21.09% | +13.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -8.84% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 16.79% | -13.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMCX.L и MSF.DE
Текущая волатильность для Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D (XMCX.L) составляет 3.58%, в то время как у Microsoft Corporation (MSF.DE) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что XMCX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMCX.L | MSF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 11.15% | -7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 23.85% | -13.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 26.62% | -14.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 25.04% | -9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 24.44% | -7.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMCX.L и MSF.DE
Дивидендная доходность XMCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности MSF.DE в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSF.DE Microsoft Corporation | 0.71% | 0.63% | 0.60% | 0.65% | 0.92% | 0.55% | 0.87% | 1.02% | 1.42% | 1.69% | 1.90% | 1.93% |
XMCX.L Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.05% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XMCX.L and MSF.DE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XMCX.L и MSF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор