PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAW.L с XNAS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAW.L с XNAS.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XMAW.L (Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C) and XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XMAW.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while XNAS.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMAW.L returned 12.11%/yr vs 27.07%/yr for XNAS.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XMAW.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.L.

Доходность

Сравнение доходности XMAW.L и XNAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMAW.L торгуется в GBp, в то время как XNAS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMAW.L показывает доходность 10.33%, что значительно ниже, чем у XNAS.L с доходностью 17.94%.

XMAW.L

1 день
-1.12%
1 месяц
2.95%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.36%
1 год
28.72%
3 года*
17.83%
5 лет*
12.11%
10 лет*
13.30%

XNAS.L

1 день
-1.81%
1 месяц
6.19%
С начала года
17.94%
6 месяцев
15.65%
1 год
38.28%
3 года*
24.37%
5 лет*
27.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAW.L и XNAS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XMAW.L
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C		10.33%13.86%20.55%16.87%-10.40%16.60%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		17.94%11.29%28.80%78.98%-16.58%-7.54%

Correlation

The correlation between XMAW.L and XNAS.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.83

The correlation between XMAW.L and XNAS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMAW.L и XNAS.L

Секторы
XMAW.L
XNAS.L

Технологии

31.4%
53.7%

Финансовые услуги

17.2%
0.2%

Промышленность

10.2%
3.1%

Коммуникационные услуги

9.7%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
12.2%

Здравоохранение

8.7%
4.2%

Сырьевые материалы

3.4%
1.1%

Потребительский защитный сектор

3.3%
7.7%

Энергетика

2.7%
0.6%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Коммунальные услуги

1.9%
1.4%

Технологии

XMAW.L
31.4%
XNAS.L
53.7%

Финансовые услуги

XMAW.L
17.2%
XNAS.L
0.2%

Промышленность

XMAW.L
10.2%
XNAS.L
3.1%

Коммуникационные услуги

XMAW.L
9.7%
XNAS.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

XMAW.L
9.6%
XNAS.L
12.2%

Здравоохранение

XMAW.L
8.7%
XNAS.L
4.2%

Сырьевые материалы

XMAW.L
3.4%
XNAS.L
1.1%

Потребительский защитный сектор

XMAW.L
3.3%
XNAS.L
7.7%

Энергетика

XMAW.L
2.7%
XNAS.L
0.6%

Недвижимость

XMAW.L
1.9%
XNAS.L
0.1%

Коммунальные услуги

XMAW.L
1.9%
XNAS.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с XMAW.L:
XMAW.L с GGRA.LXMAW.L с VWRP.LXMAW.L с ISAC.LXMAW.L с VEVE.LXMAW.L с VWRL.LXMAW.L с URTHXMAW.L с ACWL.L
Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с CNX1.LXNAS.L с NESG.L

Доходность на риск

XMAW.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAW.L
Ранг доходности на риск XMAW.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAW.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAW.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAW.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAW.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAW.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAW.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAW.LXNAS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.39

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.21

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.42

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.44

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.60

9.75

+5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAW.L vs. XNAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAW.L на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.L равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAW.L и XNAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAW.LXNAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.39

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.16

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.66

+0.18

Просадки

Сравнение просадок XMAW.L и XNAS.L

Максимальная просадка XMAW.L за все время составила -25.05%, что меньше максимальной просадки XNAS.L в -34.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAW.L и XNAS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAW.LXNAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.05%

-34.99%

+9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-11.08%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-24.49%

+5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-24.87%

+5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-2.51%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-9.08%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.91%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAW.L и XNAS.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) составляет 3.09%, в то время как у Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что XMAW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAW.LXNAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

5.37%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

11.66%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

15.93%

-4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

23.36%

-9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

25.90%

-11.47%

Сравнение комиссий XMAW.L и XNAS.L

XMAW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XNAS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAW.L и XNAS.L

Ни XMAW.L, ни XNAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMAW.L and XNAS.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNAS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XMAW.L.

XMAW.L is categorized as Global Equities, while XNAS.L is Nasdaq-100. XMAW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.25% for XMAW.L and 0.20% for XNAS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAW.L и XNAS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор