PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAW.L с XDWT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAW.L с XDWT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMAW.L (Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C) and XDWT.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XMAW.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while XDWT.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMAW.L returned 13.42%/yr vs 25.21%/yr for XDWT.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XMAW.L и XDWT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMAW.L торгуется в GBp, в то время как XDWT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMAW.L показывает доходность 11.58%, что значительно ниже, чем у XDWT.L с доходностью 24.56%. За последние 10 лет акции XMAW.L уступали акциям XDWT.L по среднегодовой доходности: 13.42% против 25.21% соответственно.

XMAW.L

1 день
-0.13%
1 месяц
4.12%
С начала года
11.58%
6 месяцев
11.61%
1 год
30.18%
3 года*
18.30%
5 лет*
12.36%
10 лет*
13.42%

XDWT.L

1 день
-1.90%
1 месяц
12.84%
С начала года
24.56%
6 месяцев
22.48%
1 год
51.74%
3 года*
29.50%
5 лет*
22.67%
10 лет*
25.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAW.L и XDWT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMAW.L
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C		11.58%13.86%20.55%16.87%-10.40%20.70%12.24%21.60%-4.56%13.26%
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		24.56%13.70%36.24%47.09%-23.22%31.09%40.22%40.71%2.60%25.81%

Correlation

The correlation between XMAW.L and XDWT.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2016 г.

0.81

The correlation between XMAW.L and XDWT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMAW.L и XDWT.L

Секторы
XMAW.L
XDWT.L

Технологии

31.4%
99.1%

Финансовые услуги

17.2%
0.1%

Промышленность

10.2%
0.3%

Коммуникационные услуги

9.7%
0.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Здравоохранение

8.7%
0.1%

Сырьевые материалы

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Энергетика

2.7%
0.1%

Недвижимость

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Технологии

XMAW.L
31.4%
XDWT.L
99.1%

Финансовые услуги

XMAW.L
17.2%
XDWT.L
0.1%

Промышленность

XMAW.L
10.2%
XDWT.L
0.3%

Коммуникационные услуги

XMAW.L
9.7%
XDWT.L
0.6%

Потребительский циклический сектор

XMAW.L
9.6%
XDWT.L

-

Здравоохранение

XMAW.L
8.7%
XDWT.L
0.1%

Сырьевые материалы

XMAW.L
3.4%
XDWT.L

-

Потребительский защитный сектор

XMAW.L
3.3%
XDWT.L

-

Энергетика

XMAW.L
2.7%
XDWT.L
0.1%

Недвижимость

XMAW.L
1.9%
XDWT.L

-

Коммунальные услуги

XMAW.L
1.9%
XDWT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XMAW.L:
XMAW.L с GGRA.LXMAW.L с VWRP.LXMAW.L с ISAC.LXMAW.L с VEVE.LXMAW.L с VWRL.LXMAW.L с URTHXMAW.L с ACWL.L
Часто сравнивают с XDWT.L:
XDWT.L с VWRA.LXDWT.L с ^NDXXDWT.L с WITS.ASXDWT.L с XXTW.LXDWT.L с XAIXXDWT.L с CNDX.ASXDWT.L с XNAS.DE

Доходность на риск

XMAW.L vs. XDWT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAW.L
Ранг доходности на риск XMAW.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAW.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAW.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAW.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAW.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAW.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.L
Ранг доходности на риск XDWT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAW.L c XDWT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAW.LXDWT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.59

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.38

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

3.13

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.61

7.96

+8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAW.L vs. XDWT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAW.L на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWT.L равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAW.L и XDWT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAW.LXDWT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.59

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.00

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

1.16

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.16

-0.30

Просадки

Сравнение просадок XMAW.L и XDWT.L

Максимальная просадка XMAW.L за все время составила -25.05%, что меньше максимальной просадки XDWT.L в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAW.L и XDWT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAW.LXDWT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.05%

-27.95%

+2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-16.79%

+9.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-27.95%

+9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-27.95%

+9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.05%

-27.95%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-2.35%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-5.64%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

6.62%

-4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAW.L и XDWT.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) составляет 3.05%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что XMAW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAW.LXDWT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

7.49%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

15.35%

-7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

20.26%

-9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

22.66%

-9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

21.96%

-7.36%

Сравнение комиссий XMAW.L и XDWT.L

И XMAW.L, и XDWT.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAW.L и XDWT.L

Ни XMAW.L, ни XDWT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMAW.L and XDWT.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMAW.L and XDWT.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

XMAW.L is categorized as Global Equities, while XDWT.L is Technology Equities. XMAW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while XDWT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAW.L и XDWT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор