PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAW.L с HMWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAW.L с HMWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMAW.L (Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C) and HMWD.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) are both Global Equities funds tracking the MSCI ACWI NR USD, from Xtrackers and HSBC respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMAW.L returned 13.42%/yr vs 14.09%/yr for HMWD.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XMAW.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for HMWD.L.

Доходность

Сравнение доходности XMAW.L и HMWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMAW.L торгуется в GBp, в то время как HMWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMAW.L показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у HMWD.L с доходностью 10.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMAW.L имеют среднегодовую доходность 13.42%, а акции HMWD.L немного впереди с 14.09%.

XMAW.L

1 день
-0.13%
1 месяц
4.12%
С начала года
11.58%
6 месяцев
11.61%
1 год
30.18%
3 года*
18.30%
5 лет*
12.36%
10 лет*
13.42%

HMWD.L

1 день
0.09%
1 месяц
5.07%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.30%
1 год
27.37%
3 года*
17.84%
5 лет*
13.14%
10 лет*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAW.L и HMWD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMAW.L
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C		11.58%13.86%20.55%16.87%-10.40%20.70%12.24%21.60%-4.56%13.26%
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		10.29%12.43%21.21%18.40%-8.52%23.57%13.01%22.58%-3.49%12.48%

Correlation

The correlation between XMAW.L and HMWD.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

0.91

The correlation between XMAW.L and HMWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMAW.L и HMWD.L

Секторы
XMAW.L
HMWD.L

Технологии

31.4%
28.3%

Финансовые услуги

17.2%
15.7%

Промышленность

10.2%
11.5%

Коммуникационные услуги

9.7%
9.2%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.2%

Здравоохранение

8.7%
8.8%

Сырьевые материалы

3.4%
3.3%

Потребительский защитный сектор

3.3%
5.3%

Энергетика

2.7%
4.2%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Коммунальные услуги

1.9%
2.7%

Технологии

XMAW.L
31.4%
HMWD.L
28.3%

Финансовые услуги

XMAW.L
17.2%
HMWD.L
15.7%

Промышленность

XMAW.L
10.2%
HMWD.L
11.5%

Коммуникационные услуги

XMAW.L
9.7%
HMWD.L
9.2%

Потребительский циклический сектор

XMAW.L
9.6%
HMWD.L
9.2%

Здравоохранение

XMAW.L
8.7%
HMWD.L
8.8%

Сырьевые материалы

XMAW.L
3.4%
HMWD.L
3.3%

Потребительский защитный сектор

XMAW.L
3.3%
HMWD.L
5.3%

Энергетика

XMAW.L
2.7%
HMWD.L
4.2%

Недвижимость

XMAW.L
1.9%
HMWD.L
1.9%

Коммунальные услуги

XMAW.L
1.9%
HMWD.L
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C

HSBC MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с XMAW.L:
XMAW.L с GGRA.LXMAW.L с VWRP.LXMAW.L с ISAC.LXMAW.L с VEVE.LXMAW.L с VWRL.LXMAW.L с URTHXMAW.L с ACWL.L
Часто сравнивают с HMWD.L:
HMWD.L с VWRL.ASHMWD.L с IWDA.LHMWD.L с VDIV.DEHMWD.L с TRET.ASHMWD.L с VWCE.DEHMWD.L с EIMI.LHMWD.L с VWRL.L

Доходность на риск

XMAW.L vs. HMWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAW.L
Ранг доходности на риск XMAW.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAW.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAW.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAW.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAW.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAW.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HMWD.L
Ранг доходности на риск HMWD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMWD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMWD.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMWD.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMWD.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMWD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAW.L c HMWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAW.LHMWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.34

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.23

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

4.21

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.61

15.84

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAW.L vs. HMWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAW.L на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMWD.L равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAW.L и HMWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAW.LHMWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.34

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.91

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.91

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.83

+0.03

Просадки

Сравнение просадок XMAW.L и HMWD.L

Максимальная просадка XMAW.L за все время составила -25.05%, примерно равная максимальной просадке HMWD.L в -26.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAW.L и HMWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAW.LHMWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.05%

-26.10%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-6.47%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-18.90%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-18.90%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.05%

-26.10%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.05%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-3.49%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.72%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAW.L и HMWD.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) составляет 3.05%, в то время как у HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что XMAW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAW.LHMWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.47%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

8.87%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

11.62%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

14.41%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

15.49%

-0.89%

Сравнение комиссий XMAW.L и HMWD.L

XMAW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HMWD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAW.L и HMWD.L

XMAW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		1.17%1.24%1.43%1.57%1.79%1.31%1.44%1.91%2.23%1.81%2.00%1.93%
XMAW.L
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMAW.L and HMWD.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMWD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMWD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XMAW.L.

Both ETFs track MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.25% for XMAW.L and 0.15% for HMWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAW.L и HMWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор