PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAS.L с LCAL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAS.L с LCAL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMAS.L (Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C) and LCAL.L (Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc) are both Asia Pacific Equities funds tracking the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, from Xtrackers and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XMAS.L returned 24.06%/yr vs 20.97%/yr for LCAL.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMAS.L charges 0.65%/yr vs 0.12%/yr for LCAL.L.

Доходность

Сравнение доходности XMAS.L и LCAL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L) и Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMAS.L торгуется в GBp, в то время как LCAL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCAL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMAS.L показывает доходность 32.61%, что значительно выше, чем у LCAL.L с доходностью 24.96%.

XMAS.L

1 день
-1.96%
1 месяц
6.23%
С начала года
32.61%
6 месяцев
33.23%
1 год
61.91%
3 года*
24.06%
5 лет*
9.51%
10 лет*
12.25%

LCAL.L

1 день
-4.03%
1 месяц
0.99%
С начала года
24.96%
6 месяцев
25.62%
1 год
51.33%
3 года*
20.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAS.L и LCAL.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XMAS.L
Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C		32.61%25.07%17.38%-2.13%-11.07%0.22%
LCAL.L
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc		24.96%24.13%13.58%1.00%-34.15%34.44%

Correlation

The correlation between XMAS.L and LCAL.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.67

Over the past year, XMAS.L and LCAL.L have become more correlated (0.98) than their long-term average of 0.67, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XMAS.L и LCAL.L

Секторы
XMAS.L
LCAL.L

Технологии

38.0%
45.2%

Промышленность

17.2%
7.1%

Здравоохранение

14.3%
3.8%

Коммуникационные услуги

9.7%
6.9%

Финансовые услуги

8.6%
16.4%

Потребительский циклический сектор

6.4%
10.5%

Потребительский защитный сектор

4.1%
2.9%

Недвижимость

0.9%
1.3%

Коммунальные услуги

0.4%
1.0%

Сырьевые материалы

0.2%
3.0%

Энергетика

0.0%
2.1%

Технологии

XMAS.L
38.0%
LCAL.L
45.2%

Промышленность

XMAS.L
17.2%
LCAL.L
7.1%

Здравоохранение

XMAS.L
14.3%
LCAL.L
3.8%

Коммуникационные услуги

XMAS.L
9.7%
LCAL.L
6.9%

Финансовые услуги

XMAS.L
8.6%
LCAL.L
16.4%

Потребительский циклический сектор

XMAS.L
6.4%
LCAL.L
10.5%

Потребительский защитный сектор

XMAS.L
4.1%
LCAL.L
2.9%

Недвижимость

XMAS.L
0.9%
LCAL.L
1.3%

Коммунальные услуги

XMAS.L
0.4%
LCAL.L
1.0%

Сырьевые материалы

XMAS.L
0.2%
LCAL.L
3.0%

Энергетика

XMAS.L
0.0%
LCAL.L
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с XMAS.L:
XMAS.L с SPYXMAS.L с SUSAXMAS.L с IKOR.LXMAS.L с ASDV.LXMAS.L с LGAG.LXMAS.L с CPJ1.LXMAS.L с FLRK.L
Часто сравнивают с LCAL.L:
LCAL.L с IDAP.LLCAL.L с SPYLCAL.L с AUAD.LLCAL.L с KRWL.LLCAL.L с LAUU.LLCAL.L с CI2G.LLCAL.L с UC48.L

Доходность на риск

XMAS.L vs. LCAL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAS.L
Ранг доходности на риск XMAS.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAS.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAS.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAS.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAS.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAS.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LCAL.L
Ранг доходности на риск LCAL.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAL.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAL.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAL.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAL.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAL.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAS.L c LCAL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L) и Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAS.LLCAL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
2.70

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
3.47

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.49

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.42

4.41

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.46

14.78

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAS.L vs. LCAL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAS.L на текущий момент составляет 3.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCAL.L равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAS.L и LCAL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAS.LLCAL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

2.70

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.02

Просадки

Сравнение просадок XMAS.L и LCAL.L

Максимальная просадка XMAS.L за все время составила -55.27%, что больше максимальной просадки LCAL.L в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAS.L и LCAL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAS.LLCAL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.27%

-43.47%

-11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-11.59%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-17.64%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-6.61%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-24.21%

+12.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.46%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAS.L и LCAL.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XMAS.L) составляет 8.50%, в то время как у Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что XMAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAS.LLCAL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

9.27%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

16.20%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

18.94%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

25.85%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

25.85%

-3.24%

Сравнение комиссий XMAS.L и LCAL.L

XMAS.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LCAL.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAS.L и LCAL.L

Ни XMAS.L, ни LCAL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, XMAS.L and LCAL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LCAL.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCAL.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for XMAS.L.

Both ETFs track MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.65% for XMAS.L and 0.12% for LCAL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAS.L и LCAL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор