Сравнение XM1D.DE с JSRI.DE
XM1D.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF) and JSRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis) are both Japan Equities funds - XM1D.DE tracks the MSCI Japan while JSRI.DE tracks the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, XM1D.DE returned 15.70%/yr vs 2.63%/yr for JSRI.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XM1D.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for JSRI.DE.
Доходность
Сравнение доходности XM1D.DE и JSRI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XM1D.DE показывает доходность 17.34%, что значительно выше, чем у JSRI.DE с доходностью 7.00%.
XM1D.DE
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 17.34%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JSRI.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XM1D.DE и JSRI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XM1D.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF | 17.34% | 12.60% | 13.72% | 13.20% |
JSRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 7.00% | 3.81% | 1.12% | 7.62% |
Correlation
The correlation between XM1D.DE and JSRI.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between XM1D.DE and JSRI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XM1D.DE vs. JSRI.DE — Ранг доходности на риск
XM1D.DE
JSRI.DE
Сравнение XM1D.DE c JSRI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XM1D.DE | JSRI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.12 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 0.98 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 2.86 | +7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XM1D.DE | JSRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.59 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.24 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок XM1D.DE и JSRI.DE
Максимальная просадка XM1D.DE за все время составила -16.92%, что меньше максимальной просадки JSRI.DE в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XM1D.DE и JSRI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XM1D.DE | JSRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.92% | -26.30% | +9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -10.41% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | -16.33% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -2.61% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -9.43% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.59% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XM1D.DE и JSRI.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что XM1D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSRI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XM1D.DE | JSRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.40% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 13.83% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 17.46% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 15.85% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 16.77% | +0.91% |
Сравнение комиссий XM1D.DE и JSRI.DE
XM1D.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JSRI.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XM1D.DE и JSRI.DE
Дивидендная доходность XM1D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности JSRI.DE в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 2.44% | 1.91% | 1.85% | 4.41% | 2.87% | 1.71% | 2.06% | 2.03% |
XM1D.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF | 1.47% | 1.71% | 2.68% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XM1D.DE and JSRI.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XM1D.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XM1D.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for JSRI.DE.
XM1D.DE tracks MSCI Japan, while JSRI.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. They also come from different issuers: Xtrackers and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.12% for XM1D.DE and 0.25% for JSRI.DE.
Подберите оптимальное распределение для XM1D.DE и JSRI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор