PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLYS.L с SGLP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLYS.L и SGLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLYS.L и SGLP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLYS.L
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
-7.85%7.65%28.46%39.95%-33.91%28.81%26.41%28.22%0.45%22.19%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
8.43%65.19%26.00%12.92%-0.12%-3.76%23.67%19.25%-1.60%11.32%
Разные валюты инструментов

XLYS.L торгуется в USD, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLYS.L показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у SGLP.L с доходностью 8.43%. За последние 10 лет акции XLYS.L уступали акциям SGLP.L по среднегодовой доходности: 12.23% против 14.18% соответственно.


XLYS.L

1 день
2.53%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-7.85%
6 месяцев
-7.64%
1 год
12.27%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.49%
10 лет*
12.23%

SGLP.L

1 день
-2.08%
1 месяц
-8.98%
С начала года
8.43%
6 месяцев
21.69%
1 год
48.98%
3 года*
32.68%
5 лет*
21.85%
10 лет*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco Physical Gold A

Сравнение комиссий XLYS.L и SGLP.L

XLYS.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLYS.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLYS.L
Ранг доходности на риск XLYS.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLYS.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLYS.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLYS.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLYS.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLYS.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина

SGLP.L
Ранг доходности на риск SGLP.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLYS.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLYS.LSGLP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.86

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.34

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.83

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

10.96

-8.19

XLYS.L vs. SGLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLYS.L на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SGLP.L равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLYS.L и SGLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLYS.LSGLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.86

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.27

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.90

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.48

+0.35

Корреляция

Корреляция между XLYS.L и SGLP.L составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLYS.L и SGLP.L

Ни XLYS.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLYS.L и SGLP.L

Максимальная просадка XLYS.L за все время составила -37.47%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -41.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYS.L и SGLP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLYS.LSGLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.47%

-38.83%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-17.89%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.47%

-17.89%

-19.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

-22.34%

-15.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-10.89%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-13.37%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

4.29%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XLYS.L и SGLP.L

Текущая волатильность для Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) составляет 6.98%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что XLYS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLYS.LSGLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

11.08%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

21.78%

-9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

26.17%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

17.22%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

15.68%

+5.06%