PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLYS.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLYS.L с FTWG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L).

XLYS.L и FTWG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLYS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. FTWG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLYS.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLYS.L и FTWG.L

2026 (YTD)202520242023
XLYS.L
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-7.85%7.65%28.46%7.73%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		-2.25%22.73%17.92%8.17%
Разные валюты инструментов

XLYS.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLYS.L показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью -1.63%.

XLYS.L

1 день
2.53%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-7.85%
6 месяцев
-7.64%
1 год
12.27%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.49%
10 лет*
12.23%

FTWG.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.64%
1 год
21.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с XLYS.L:
XLYS.L с XLES.LXLYS.L с XLCS.LXLYS.L с FSTAXLYS.L с XSCS.LXLYS.L с ESIS.LXLYS.L с XLPS.LXLYS.L с SXLP.L
Часто сравнивают с FTWG.L:
FTWG.L с VWRP.LFTWG.L с FWRGFTWG.L с VWRL.LFTWG.L с VEVE.LFTWG.L с VUSA.LFTWG.L с XXTW.LFTWG.L с VOO

Сравнение комиссий XLYS.L и FTWG.L

XLYS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
XLYS.L
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLYS.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLYS.L
Ранг доходности на риск XLYS.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLYS.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLYS.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLYS.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLYS.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLYS.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLYS.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLYS.LFTWG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.37

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.91

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.77

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

12.33

-9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLYS.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLYS.L на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа FTWG.L равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLYS.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLYS.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.37

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.28

-0.45

Корреляция

Корреляция между XLYS.L и FTWG.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLYS.L и FTWG.L

XLYS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.

TTM202520242023
XLYS.L
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		1.37%1.34%1.50%0.70%

Просадки

Сравнение просадок XLYS.L и FTWG.L

Максимальная просадка XLYS.L за все время составила -37.47%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYS.L и FTWG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLYS.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.47%

-17.78%

-19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-7.11%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-4.14%

-6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-2.07%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

1.76%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XLYS.L и FTWG.L

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что XLYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLYS.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

5.02%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

9.01%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

15.45%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

13.13%

+9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

13.13%

+7.61%