Сравнение XLYS.L с CEMG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) и iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) (CEMG.L).
XLYS.L и CEMG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLYS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. CEMG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 6 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLYS.L и CEMG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLYS.L и CEMG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLYS.L Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -9.29% | 7.65% | 28.46% | 39.95% | -33.91% | 28.81% | 26.41% | 28.22% | 0.45% | 22.19% |
CEMG.L iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) | -8.56% | 13.16% | 10.30% | 5.13% | -21.91% | -9.64% | 26.92% | 19.93% | -19.87% | 40.62% |
Доходность по периодам
С начала года, XLYS.L показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у CEMG.L с доходностью -8.56%. За последние 10 лет акции XLYS.L превзошли акции CEMG.L по среднегодовой доходности: 12.11% против 3.83% соответственно.
XLYS.L
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -8.98%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 12.11%
CEMG.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -12.91%
- 1 год
- -0.81%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- 3.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLYS.L и CEMG.L
XLYS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CEMG.L в 0.60%.
Доходность на риск
XLYS.L vs. CEMG.L — Ранг доходности на риск
XLYS.L
CEMG.L
Сравнение XLYS.L c CEMG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) и iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) (CEMG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLYS.L | CEMG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | -0.05 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 0.04 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.01 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.00 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 0.00 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLYS.L | CEMG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | -0.05 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.15 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.20 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.14 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между XLYS.L и CEMG.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLYS.L и CEMG.L
Ни XLYS.L, ни CEMG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLYS.L и CEMG.L
Максимальная просадка XLYS.L за все время составила -37.47%, что меньше максимальной просадки CEMG.L в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYS.L и CEMG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLYS.L | CEMG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.47% | -46.10% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -14.90% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.47% | -42.17% | +4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -46.10% | +8.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.44% | -23.01% | +10.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -16.26% | +9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 4.90% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLYS.L и CEMG.L
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) (CEMG.L) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что XLYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLYS.L | CEMG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 5.75% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 10.32% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 16.29% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 20.18% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 19.37% | +1.37% |