PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLYS.L с CEMG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLYS.L и CEMG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) и iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) (CEMG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLYS.L и CEMG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLYS.L
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
-9.29%7.65%28.46%39.95%-33.91%28.81%26.41%28.22%0.45%22.19%
CEMG.L
iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc)
-8.56%13.16%10.30%5.13%-21.91%-9.64%26.92%19.93%-19.87%40.62%

Доходность по периодам

С начала года, XLYS.L показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у CEMG.L с доходностью -8.56%. За последние 10 лет акции XLYS.L превзошли акции CEMG.L по среднегодовой доходности: 12.11% против 3.83% соответственно.


XLYS.L

1 день
-1.57%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-8.98%
1 год
9.42%
3 года*
15.27%
5 лет*
7.15%
10 лет*
12.11%

CEMG.L

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-12.91%
1 год
-0.81%
3 года*
3.95%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
3.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLYS.L и CEMG.L

XLYS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CEMG.L в 0.60%.


Доходность на риск

XLYS.L vs. CEMG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLYS.L
Ранг доходности на риск XLYS.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLYS.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLYS.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLYS.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLYS.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLYS.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина

CEMG.L
Ранг доходности на риск CEMG.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMG.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMG.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMG.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMG.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMG.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLYS.L c CEMG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) и iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) (CEMG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLYS.LCEMG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

-0.05

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

0.04

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.01

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.00

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

0.00

+3.61

XLYS.L vs. CEMG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLYS.L на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа CEMG.L равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLYS.L и CEMG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLYS.LCEMG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

-0.05

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.15

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.20

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.14

+0.68

Корреляция

Корреляция между XLYS.L и CEMG.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLYS.L и CEMG.L

Ни XLYS.L, ни CEMG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLYS.L и CEMG.L

Максимальная просадка XLYS.L за все время составила -37.47%, что меньше максимальной просадки CEMG.L в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYS.L и CEMG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLYS.LCEMG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.47%

-46.10%

+8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-14.90%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.47%

-42.17%

+4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

-46.10%

+8.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.44%

-23.01%

+10.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-16.26%

+9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.90%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XLYS.L и CEMG.L

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) (CEMG.L) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что XLYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLYS.LCEMG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

5.75%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

10.32%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.99%

16.29%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

20.18%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

19.37%

+1.37%