Сравнение CEMG.L с VWRA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) (CEMG.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L).

CEMG.L и VWRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 6 июн. 2014 г.. VWRA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CEMG.L и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) (CEMG.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMG.L и VWRA.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
CEMG.L iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc)	-8.25%	13.16%	10.30%	5.13%	-21.91%	-9.64%	26.92%	5.39%
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating	-1.45%	22.45%	17.65%	22.28%	-18.11%	18.46%	16.19%	7.33%

Доходность по периодам

С начала года, CEMG.L показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у VWRA.L с доходностью -1.45%.

CEMG.L

1 день: 1.63%

1 месяц: -5.85%

С начала года: -8.25%

6 месяцев: -12.51%

1 год: -0.93%

3 года*: 3.89%

5 лет*: -2.97%

10 лет*: 3.91%

VWRA.L

1 день: 2.86%

1 месяц: -3.99%

С начала года: -1.45%

6 месяцев: 2.03%

1 год: 21.96%

3 года*: 17.54%

5 лет*: 9.70%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc)

Название символа

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с CEMG.L:

CEMG.L с WCOD.L CEMG.L с IUIT.L CEMG.L с QTOP CEMG.L с VJPU.L CEMG.L с WCOS.L CEMG.L с CSP1.L CEMG.L с EIMI.L

Часто сравнивают с VWRA.L:

VWRA.L с VT VWRA.L с ACWD.L VWRA.L с ISAC.L VWRA.L с QQQ VWRA.L с XDWT.L VWRA.L с VAGU.L VWRA.L с GLD

Сравнение комиссий CEMG.L и VWRA.L

CEMG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VWRA.L в 0.22%.

CEMG.L

iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc)

VWRA.L

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

CEMG.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CEMG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VWRA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMG.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) (CEMG.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CEMG.L	VWRA.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.06	1.43	-1.48
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.03	1.98	-1.95
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.29	-0.29
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.03	2.45	-2.48
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.10	9.77	-9.86
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMG.L vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMG.L на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VWRA.L равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMG.L и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CEMG.L	VWRA.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.06	1.43	-1.48
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.15	0.64	-0.78
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.20	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.14	0.68	-0.53

Корреляция

Корреляция между CEMG.L и VWRA.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMG.L и VWRA.L

Ни CEMG.L, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CEMG.L и VWRA.L

Максимальная просадка CEMG.L за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMG.L и VWRA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	CEMG.L	VWRA.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.10%	-33.62%	-12.48%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.90%	-11.49%	-3.41%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-42.17%	-26.06%	-16.11%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.10%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-22.75%	-5.56%	-17.19%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.26%	-5.50%	-10.76%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.94%	2.21%	+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMG.L и VWRA.L

iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) (CEMG.L) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что CEMG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CEMG.L	VWRA.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.13%	5.65%	+0.48%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.33%	9.15%	+1.18%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.34%	15.38%	+0.96%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.19%	15.27%	+4.92%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.38%	17.32%	+2.06%

Сравнение CEMG.L с VWRA.L

Доходность

Сравнение доходности CEMG.L и VWRA.L

Сравнение доходности по годам CEMG.L и VWRA.L

Доходность по периодам

CEMG.L

VWRA.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CEMG.L и VWRA.L

Доходность на риск

CEMG.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

CEMG.L

VWRA.L

Сравнение CEMG.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CEMG.L vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMG.L и VWRA.L

Просадки

Сравнение просадок CEMG.L и VWRA.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CEMG.L и VWRA.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)