Сравнение CEMG.L с WCOS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) (CEMG.L) и SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L).

CEMG.L и WCOS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 6 июн. 2014 г.. WCOS.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CEMG.L и WCOS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) (CEMG.L) и SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMG.L и WCOS.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CEMG.L iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc)	-8.25%	13.16%	10.30%	5.13%	-21.91%	-9.64%	26.92%	19.93%	-19.87%	40.62%
WCOS.L SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	4.14%	8.52%	5.94%	1.94%	-5.27%	12.81%	7.61%	22.47%	-10.18%	17.35%

Доходность по периодам

С начала года, CEMG.L показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у WCOS.L с доходностью 4.14%.

CEMG.L

1 день: 1.63%

1 месяц: -5.85%

С начала года: -8.25%

6 месяцев: -12.51%

1 год: -0.93%

3 года*: 3.89%

5 лет*: -2.97%

10 лет*: 3.91%

WCOS.L

1 день: 0.53%

1 месяц: -7.39%

С начала года: 4.14%

6 месяцев: 6.00%

1 год: 6.38%

3 года*: 5.80%

5 лет*: 5.52%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc)

Название символа

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Часто сравнивают с CEMG.L:

CEMG.L с WCOD.L CEMG.L с VWRA.L CEMG.L с IUIT.L CEMG.L с QTOP CEMG.L с VJPU.L CEMG.L с CSP1.L CEMG.L с EIMI.L

Часто сравнивают с WCOS.L:

WCOS.L с XDWS.L WCOS.L с WCOD.L WCOS.L с XLPS.L WCOS.L с SWDA.L WCOS.L с SCHD WCOS.L с VUAG.L WCOS.L с IDEV

Сравнение комиссий CEMG.L и WCOS.L

CEMG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WCOS.L в 0.30%.

CEMG.L

iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc)

WCOS.L

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Доходность на риск

CEMG.L vs. WCOS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CEMG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WCOS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMG.L c WCOS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) (CEMG.L) и SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CEMG.L	WCOS.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.06	0.46	-0.52
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.03	0.72	-0.69
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.10	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.03	0.65	-0.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.10	1.80	-1.90
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMG.L vs. WCOS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMG.L на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа WCOS.L равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMG.L и WCOS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CEMG.L	WCOS.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.06	0.46	-0.52
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.15	0.46	-0.61
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.20	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.14	0.47	-0.33

Корреляция

Корреляция между CEMG.L и WCOS.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMG.L и WCOS.L

Ни CEMG.L, ни WCOS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CEMG.L и WCOS.L

Максимальная просадка CEMG.L за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки WCOS.L в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMG.L и WCOS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	CEMG.L	WCOS.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.10%	-23.55%	-22.55%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.90%	-9.72%	-5.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-42.17%	-17.62%	-24.55%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.10%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-22.75%	-8.53%	-14.22%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.26%	-4.14%	-12.12%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.94%	3.49%	+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMG.L и WCOS.L

iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) (CEMG.L) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что CEMG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCOS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CEMG.L	WCOS.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.13%	4.27%	+1.86%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.33%	9.30%	+1.03%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.34%	13.79%	+2.55%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.19%	11.99%	+8.20%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.38%	12.52%	+6.86%

Сравнение CEMG.L с WCOS.L

Доходность

Сравнение доходности CEMG.L и WCOS.L

Сравнение доходности по годам CEMG.L и WCOS.L

Доходность по периодам

CEMG.L

WCOS.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CEMG.L и WCOS.L

Доходность на риск

CEMG.L vs. WCOS.L — Ранг доходности на риск

CEMG.L

WCOS.L

Сравнение CEMG.L c WCOS.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CEMG.L vs. WCOS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMG.L и WCOS.L

Просадки

Сравнение просадок CEMG.L и WCOS.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CEMG.L и WCOS.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)