Сравнение XLYP.L с WCOD.L
XLYP.L (Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF) and WCOD.L (SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, from Invesco and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLYP.L returned 13.68%/yr vs 11.92%/yr for WCOD.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLYP.L charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for WCOD.L.
Доходность
Сравнение доходности XLYP.L и WCOD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLYP.L торгуется в GBp, в то время как WCOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLYP.L показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у WCOD.L с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции XLYP.L превзошли акции WCOD.L по среднегодовой доходности: 13.68% против 11.92% соответственно.
XLYP.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 13.68%
WCOD.L
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 9.28%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам XLYP.L и WCOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLYP.L Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | -2.69% | 0.23% | 30.67% | 32.31% | -26.14% | 30.65% | 22.15% | 24.16% | 6.23% | 11.28% |
WCOD.L SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | -2.18% | 0.74% | 23.28% | 28.97% | -26.19% | 19.17% | 30.74% | 23.60% | -0.55% | 11.89% |
Correlation
The correlation between XLYP.L and WCOD.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г. | 0.56 |
Over the past year, XLYP.L and WCOD.L have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов XLYP.L и WCOD.L
Секторы
XLYP.L
WCOD.L
Потребительский циклический сектор
Технологии
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
XLYP.L
WCOD.L
Технологии
XLYP.L
WCOD.L
Промышленность
XLYP.L
WCOD.L
Сырьевые материалы
XLYP.L
-
WCOD.L
-
Коммуникационные услуги
XLYP.L
-
WCOD.L
Потребительский защитный сектор
XLYP.L
-
WCOD.L
Энергетика
XLYP.L
-
WCOD.L
-
Финансовые услуги
XLYP.L
-
WCOD.L
-
Здравоохранение
XLYP.L
-
WCOD.L
-
Недвижимость
XLYP.L
-
WCOD.L
-
Коммунальные услуги
XLYP.L
-
WCOD.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLYP.L vs. WCOD.L — Ранг доходности на риск
XLYP.L
WCOD.L
Сравнение XLYP.L c WCOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) и SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (WCOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLYP.L | WCOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.61 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 1.65 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLYP.L | WCOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.54 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.36 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.89 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.91 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок XLYP.L и WCOD.L
Максимальная просадка XLYP.L за все время составила -30.40%, примерно равная максимальной просадке WCOD.L в -30.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYP.L и WCOD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLYP.L | WCOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.40% | -30.32% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -15.22% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.52% | -25.62% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | -30.32% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -30.32% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -7.15% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -7.70% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 5.61% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLYP.L и WCOD.L
Текущая волатильность для Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) составляет 5.00%, в то время как у SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (WCOD.L) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что XLYP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLYP.L | WCOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 5.73% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 13.59% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 17.17% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 22.41% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 23.71% | -3.85% |
Сравнение комиссий XLYP.L и WCOD.L
XLYP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии WCOD.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLYP.L и WCOD.L
Ни XLYP.L, ни WCOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XLYP.L and WCOD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLYP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLYP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for WCOD.L.
Both ETFs track Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.14% for XLYP.L and 0.30% for WCOD.L.
Подберите оптимальное распределение для XLYP.L и WCOD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор