PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLVS.L с SGLP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLVS.L и SGLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLVS.L и SGLP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLVS.L
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
-4.71%14.78%2.15%1.56%-2.62%27.57%12.04%20.54%4.30%21.93%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
10.78%65.19%26.00%12.92%-0.12%-3.76%23.67%19.25%-1.60%11.32%
Разные валюты инструментов

XLVS.L торгуется в USD, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLVS.L показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у SGLP.L с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции XLVS.L уступали акциям SGLP.L по среднегодовой доходности: 9.53% против 14.44% соответственно.


XLVS.L

1 день
1.78%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
4.80%
1 год
3.47%
3 года*
6.07%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.53%

SGLP.L

1 день
3.23%
1 месяц
-10.12%
С начала года
10.78%
6 месяцев
23.48%
1 год
52.52%
3 года*
34.10%
5 лет*
22.38%
10 лет*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco Physical Gold A

Сравнение комиссий XLVS.L и SGLP.L

XLVS.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLVS.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLVS.L
Ранг доходности на риск XLVS.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLVS.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLVS.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLVS.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLVS.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLVS.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина

SGLP.L
Ранг доходности на риск SGLP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLVS.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLVS.LSGLP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

2.00

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

2.48

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.35

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

2.94

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

11.50

-10.67

XLVS.L vs. SGLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLVS.L на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа SGLP.L равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLVS.L и SGLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLVS.LSGLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.00

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.30

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.92

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.49

+0.14

Корреляция

Корреляция между XLVS.L и SGLP.L составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLVS.L и SGLP.L

Ни XLVS.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLVS.L и SGLP.L

Максимальная просадка XLVS.L за все время составила -26.88%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -41.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVS.L и SGLP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLVS.LSGLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.88%

-38.83%

+11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-17.89%

+7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.56%

-17.89%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.88%

-22.34%

-4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-9.45%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-13.37%

+8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

4.24%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XLVS.L и SGLP.L

Текущая волатильность для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) составляет 4.65%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что XLVS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLVS.LSGLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

10.99%

-6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

21.70%

-12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

26.08%

-8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

17.20%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

15.67%

-0.23%