Сравнение XLVS.L с GNOM.L
XLVS.L (Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and GNOM.L (Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XLVS.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index, while GNOM.L is a Genomics fund tracking the Solactive Genomics v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLVS.L returned 8.51%/yr vs 3.68%/yr for GNOM.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. XLVS.L charges 0.14%/yr vs 0.50%/yr for GNOM.L.
Доходность
Сравнение доходности XLVS.L и GNOM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLVS.L показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у GNOM.L с доходностью 19.36%.
XLVS.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 7.03%
- 6 месяцев
- 4.45%
- С начала года
- 5.16%
- 1 год
- 23.65%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 9.71%
GNOM.L
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 5.07%
- 6 месяцев
- 13.12%
- С начала года
- 19.36%
- 1 год
- 57.61%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLVS.L и GNOM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XLVS.L Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 5.16% | 14.78% | 2.15% | 1.56% | -2.62% | 6.23% |
GNOM.L Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) | 19.36% | 19.30% | -17.99% | -5.77% | -37.21% | -8.59% |
Correlation
The correlation between XLVS.L and GNOM.L is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLVS.L vs. GNOM.L — Ранг доходности на риск
XLVS.L
GNOM.L
Сравнение XLVS.L c GNOM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (GNOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLVS.L | GNOM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.03 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 8.28 | -2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLVS.L и GNOM.L
Максимальная просадка XLVS.L за все время составила -26.88%, что меньше максимальной просадки GNOM.L в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVS.L и GNOM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLVS.L | GNOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.88% | -69.32% | +42.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -18.91% | +8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.56% | -44.77% | +27.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -38.51% | +37.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -47.15% | +42.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 6.94% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLVS.L и GNOM.L
Текущая волатильность для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) составляет 5.58%, в то время как у Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (GNOM.L) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что XLVS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLVS.L | GNOM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 8.62% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 22.27% | -10.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 29.93% | -14.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 33.10% | -18.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 33.10% | -17.52% |
Сравнение комиссий XLVS.L и GNOM.L
XLVS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GNOM.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVS.L и GNOM.L
Ни XLVS.L, ни GNOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLVS.L and GNOM.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLVS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for GNOM.L.
XLVS.L is categorized as Health & Biotech Equities, while GNOM.L is Genomics. XLVS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index, while GNOM.L tracks Solactive Genomics v2 Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.14% for XLVS.L and 0.50% for GNOM.L.
Подберите оптимальное распределение для XLVS.L и GNOM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор