PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GNOM.L с BTEE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNOM.L с BTEE.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GNOM.L (Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)) and BTEE.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - GNOM.L is a Genomics fund tracking the Solactive Genomics v2 Index, while BTEE.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, GNOM.L returned 3.68%/yr vs 16.94%/yr for BTEE.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GNOM.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for BTEE.L.

Доходность

Сравнение доходности GNOM.L и BTEE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (GNOM.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNOM.L показывает доходность 19.36%, что значительно выше, чем у BTEE.L с доходностью 15.88%.

GNOM.L

1 день
-1.72%
1 месяц
5.07%
6 месяцев
13.12%
С начала года
19.36%
1 год
57.61%
3 года*
3.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTEE.L

1 день
0.53%
1 месяц
8.65%
6 месяцев
14.22%
С начала года
15.88%
1 год
47.91%
3 года*
16.94%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNOM.L и BTEE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GNOM.L
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)		19.36%19.30%-17.99%-5.77%-37.21%-8.59%
BTEE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)		15.88%32.76%-1.61%5.72%-11.87%-5.63%

Correlation

The correlation between GNOM.L and BTEE.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.84

The correlation between GNOM.L and BTEE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с GNOM.L:
GNOM.L с WHEA.LGNOM.L с IHCU.LGNOM.L с BTEC.LGNOM.L с BIOT.LGNOM.L с XLVS.LGNOM.L с BKCG.LGNOM.L с FBT.L
Часто сравнивают с BTEE.L:
BTEE.L с VOOBTEE.L с DOCT.LBTEE.L с BIGT.LBTEE.L с GNOG.LBTEE.L с NBTK.DEBTEE.L с WBIO.LBTEE.L с WHCE.L

Доходность на риск

GNOM.L vs. BTEE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOM.L
Ранг доходности на риск GNOM.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOM.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOM.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOM.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOM.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOM.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BTEE.L
Ранг доходности на риск BTEE.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEE.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEE.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEE.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEE.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOM.L c BTEE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (GNOM.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GNOM.LBTEE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.35

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.26

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

6.24

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

18.49

-10.21

GNOM.L vs. BTEE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOM.L на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTEE.L равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOM.L и BTEE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GNOM.L и BTEE.L

Максимальная просадка GNOM.L за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки BTEE.L в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOM.L и BTEE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNOM.LBTEE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.32%

-38.29%

-31.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.91%

-7.64%

-11.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.77%

-26.76%

-18.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.51%

-3.24%

-35.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.15%

-13.34%

-33.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.94%

2.58%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOM.L и BTEE.L

Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (GNOM.L) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что GNOM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNOM.LBTEE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

5.62%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.27%

15.53%

+6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.93%

20.30%

+9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.10%

21.19%

+11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.10%

22.48%

+10.62%

Сравнение комиссий GNOM.L и BTEE.L

GNOM.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BTEE.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOM.L и BTEE.L

GNOM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTEE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)		0.23%0.37%0.46%0.39%0.44%0.25%0.17%0.14%0.07%
GNOM.L
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GNOM.L and BTEE.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BTEE.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BTEE.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for GNOM.L.

GNOM.L is categorized as Genomics, while BTEE.L is Health & Biotech Equities. GNOM.L tracks Solactive Genomics v2 Index, while BTEE.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for GNOM.L and 0.35% for BTEE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNOM.L и BTEE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор