Сравнение XLVS.L с FTWG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L).
XLVS.L и FTWG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLVS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. FTWG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLVS.L и FTWG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLVS.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XLVS.L Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -5.06% | 14.78% | 2.15% | 4.58% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | -2.25% | 22.73% | 17.92% | 8.17% |
Разные валюты инструментов
XLVS.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLVS.L показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью -1.63%.
XLVS.L
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 9.31%
FTWG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLVS.L и FTWG.L
XLVS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLVS.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
XLVS.L
FTWG.L
Сравнение XLVS.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLVS.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.37 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.91 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.28 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.77 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 12.33 | -11.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLVS.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.37 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.28 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между XLVS.L и FTWG.L составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVS.L и FTWG.L
XLVS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XLVS.L Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.37% | 1.34% | 1.50% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок XLVS.L и FTWG.L
Максимальная просадка XLVS.L за все время составила -26.88%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVS.L и FTWG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLVS.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.88% | -17.78% | -9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -7.11% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -4.14% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -2.07% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 1.76% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLVS.L и FTWG.L
Текущая волатильность для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) составляет 4.46%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что XLVS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLVS.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 5.02% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 9.01% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 15.45% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 13.13% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 13.13% | +2.31% |