Сравнение XLVP.L с IGDA.L
XLVP.L (Invesco US Health Care Sector UCITS ETF) and IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - XLVP.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while IGDA.L is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLVP.L returned 3.80%/yr vs 18.18%/yr for IGDA.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. XLVP.L charges 0.14%/yr vs 0.40%/yr for IGDA.L.
Доходность
Сравнение доходности XLVP.L и IGDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLVP.L торгуется в GBp, в то время как IGDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGDA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLVP.L показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у IGDA.L с доходностью 15.47%.
XLVP.L
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 9.99%
IGDA.L
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 14.52%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLVP.L и IGDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XLVP.L Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | -1.84% | 6.91% | 3.77% | -3.87% | 19.11% |
IGDA.L Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc | 15.47% | 10.28% | 20.00% | 23.23% | -5.03% |
Correlation
The correlation between XLVP.L and IGDA.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.32 |
The correlation between XLVP.L and IGDA.L shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XLVP.L и IGDA.L
Секторы
XLVP.L
IGDA.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
XLVP.L
IGDA.L
Сырьевые материалы
XLVP.L
-
IGDA.L
Коммуникационные услуги
XLVP.L
-
IGDA.L
Потребительский циклический сектор
XLVP.L
-
IGDA.L
Потребительский защитный сектор
XLVP.L
-
IGDA.L
Энергетика
XLVP.L
-
IGDA.L
Финансовые услуги
XLVP.L
-
IGDA.L
Промышленность
XLVP.L
-
IGDA.L
Недвижимость
XLVP.L
-
IGDA.L
Технологии
XLVP.L
-
IGDA.L
Коммунальные услуги
XLVP.L
-
IGDA.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLVP.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск
XLVP.L
IGDA.L
Сравнение XLVP.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLVP.L | IGDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.48 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 4.99 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 17.85 | -14.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLVP.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.63 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.91 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок XLVP.L и IGDA.L
Максимальная просадка XLVP.L за все время составила -19.67%, что меньше максимальной просадки IGDA.L в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVP.L и IGDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLVP.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.67% | -22.43% | +2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -7.20% | -4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.67% | -22.43% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -0.85% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -3.93% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 2.02% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLVP.L и IGDA.L
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что XLVP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLVP.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 4.57% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 10.30% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 13.66% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 17.31% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 17.31% | -1.46% |
Сравнение комиссий XLVP.L и IGDA.L
XLVP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVP.L и IGDA.L
Ни XLVP.L, ни IGDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLVP.L and IGDA.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLVP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.
XLVP.L is categorized as Health & Biotech Equities, while IGDA.L is Global Equities. XLVP.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Their fees differ too: 0.14% for XLVP.L and 0.40% for IGDA.L.
Подберите оптимальное распределение для XLVP.L и IGDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор