PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLUS.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLUS.L с EQGB.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L).

XLUS.L и EQGB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLUS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. EQGB.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLUS.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLUS.L и EQGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLUS.L
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		7.52%15.68%22.50%-7.74%1.91%18.46%-1.37%25.26%2.91%-1.68%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		-6.46%28.61%24.02%62.04%-42.01%26.53%49.89%40.34%-8.11%7.88%
Разные валюты инструментов

XLUS.L торгуется в USD, в то время как EQGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLUS.L показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у EQGB.L с доходностью -6.46%.

XLUS.L

1 день
1.23%
1 месяц
-2.76%
С начала года
7.52%
6 месяцев
5.51%
1 год
18.91%
3 года*
13.78%
5 лет*
10.26%
10 лет*
9.23%

EQGB.L

1 день
4.09%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-3.79%
1 год
27.23%
3 года*
25.59%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с XLUS.L:
XLUS.L с FUTYXLUS.L с C300.LXLUS.L с IUSU.LXLUS.L с FTWG.LXLUS.L с SXLU.LXLUS.L с WUTI.LXLUS.L с UTIL.L
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Сравнение комиссий XLUS.L и EQGB.L

XLUS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.

EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc
XLUS.L
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLUS.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLUS.L
Ранг доходности на риск XLUS.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLUS.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLUS.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLUS.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLUS.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLUS.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUS.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLUS.LEQGB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.18

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.79

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.74

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

6.58

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLUS.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLUS.L на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQGB.L равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLUS.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUS.LEQGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.18

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.45

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.67

-0.04

Корреляция

Корреляция между XLUS.L и EQGB.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUS.L и EQGB.L

Ни XLUS.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
XLUS.L
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%

Просадки

Сравнение просадок XLUS.L и EQGB.L

Максимальная просадка XLUS.L за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUS.L и EQGB.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLUS.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-36.77%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-12.60%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-36.77%

+10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-7.87%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-7.64%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.14%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XLUS.L и EQGB.L

Текущая волатильность для Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) составляет 5.27%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что XLUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLUS.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

7.46%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

13.77%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

23.06%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

24.74%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

24.86%

-6.84%