PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLUP.L с INFR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLUP.L с INFR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLUP.L (Invesco US Utilities Sector UCITS ETF) and INFR.L (iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)) are both Utilities Equities funds - XLUP.L tracks the MSCI World/Utilities NR USD while INFR.L tracks the FTSE Global Core Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLUP.L returned 9.27%/yr vs 8.66%/yr for INFR.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XLUP.L charges 0.14%/yr vs 0.65%/yr for INFR.L.

Доходность

Сравнение доходности XLUP.L и INFR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLUP.L показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у INFR.L с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции XLUP.L превзошли акции INFR.L по среднегодовой доходности: 9.27% против 8.66% соответственно.

XLUP.L

1 день
-2.12%
1 месяц
-4.21%
С начала года
1.53%
6 месяцев
0.04%
1 год
11.10%
3 года*
9.71%
5 лет*
9.57%
10 лет*
9.27%

INFR.L

1 день
-1.24%
1 месяц
-1.13%
С начала года
9.52%
6 месяцев
8.40%
1 год
17.07%
3 года*
9.33%
5 лет*
7.61%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLUP.L и INFR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF		1.53%8.12%24.62%-13.04%13.97%20.12%-4.75%21.36%8.83%0.91%
INFR.L
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)		9.52%5.90%11.49%-4.96%5.77%19.54%-4.70%20.82%4.39%5.41%

Correlation

The correlation between XLUP.L and INFR.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.83

The correlation between XLUP.L and INFR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLUP.L и INFR.L

Секторы
XLUP.L
INFR.L

Коммунальные услуги

100.0%
56.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

16.4%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

20.8%

Недвижимость

-

5.0%

Технологии

-

0.7%

Коммунальные услуги

XLUP.L
100.0%
INFR.L
56.0%

Сырьевые материалы

XLUP.L

-

INFR.L

-

Коммуникационные услуги

XLUP.L

-

INFR.L
1.0%

Потребительский циклический сектор

XLUP.L

-

INFR.L

-

Потребительский защитный сектор

XLUP.L

-

INFR.L

-

Энергетика

XLUP.L

-

INFR.L
16.4%

Финансовые услуги

XLUP.L

-

INFR.L
0.0%

Здравоохранение

XLUP.L

-

INFR.L

-

Промышленность

XLUP.L

-

INFR.L
20.8%

Недвижимость

XLUP.L

-

INFR.L
5.0%

Технологии

XLUP.L

-

INFR.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Utilities Sector UCITS ETF

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с XLUP.L:
XLUP.L с XLUXLUP.L с IUUS.LXLUP.L с SXLU.LXLUP.L с IUSU.LXLUP.L с SILG.LXLUP.L с PMLP.LXLUP.L с VPU
Часто сравнивают с INFR.L:
INFR.L с DPGT.LINFR.L с IWDA.LINFR.L с IUIT.LINFR.L с ARCK.LINFR.L с IDWR.LINFR.L с FWRG.LINFR.L с WUTI.L

Доходность на риск

XLUP.L vs. INFR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLUP.L
Ранг доходности на риск XLUP.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLUP.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLUP.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLUP.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLUP.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLUP.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
INFR.L
Ранг доходности на риск INFR.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUP.L c INFR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLUP.LINFR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.55

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
2.19

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

3.13

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

7.96

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLUP.L vs. INFR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLUP.L на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа INFR.L равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLUP.L и INFR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUP.LINFR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.55

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.52

+0.08

Просадки

Сравнение просадок XLUP.L и INFR.L

Максимальная просадка XLUP.L за все время составила -29.94%, что меньше максимальной просадки INFR.L в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUP.L и INFR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUP.LINFR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.94%

-34.25%

+4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-5.19%

-4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-11.08%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-22.87%

-7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.94%

-26.75%

-3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-3.70%

-5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-6.12%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

2.04%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XLUP.L и INFR.L

Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что XLUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUP.LINFR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

3.92%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

8.92%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

10.49%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

12.26%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

14.10%

+4.24%

Сравнение комиссий XLUP.L и INFR.L

XLUP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии INFR.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUP.L и INFR.L

XLUP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INFR.L
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)		2.82%2.97%2.96%3.02%2.54%2.60%2.84%2.70%2.99%3.51%3.45%4.75%
XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLUP.L and INFR.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLUP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLUP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.65% for INFR.L.

XLUP.L tracks MSCI World/Utilities NR USD, while INFR.L tracks FTSE Global Core Infrastructure Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XLUP.L and 0.65% for INFR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUP.L и INFR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор