Сравнение XLME.DE с CTEN.DE
XLME.DE (21Shares Stellar ETP) and CTEN.DE (CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, XLME.DE returned 25.76%/yr vs 17.30%/yr for CTEN.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLME.DE charges 2.50%/yr vs 0.00%/yr for CTEN.DE.
Доходность
Сравнение доходности XLME.DE и CTEN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLME.DE показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у CTEN.DE с доходностью -30.10%.
XLME.DE
- 1 день
- -6.58%
- 1 месяц
- 30.88%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -15.33%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEN.DE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -16.86%
- С начала года
- -30.10%
- 6 месяцев
- -33.20%
- 1 год
- -35.44%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLME.DE и CTEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XLME.DE 21Shares Stellar ETP | -2.01% | -45.22% | 165.66% | 38.50% |
CTEN.DE CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP | -30.10% | -19.43% | 96.51% | 53.65% |
Correlation
The correlation between XLME.DE and CTEN.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between XLME.DE and CTEN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLME.DE vs. CTEN.DE — Ранг доходности на риск
XLME.DE
CTEN.DE
Сравнение XLME.DE c CTEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLME.DE | CTEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.89 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.66 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -1.10 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLME.DE | CTEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.76 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.35 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок XLME.DE и CTEN.DE
Максимальная просадка XLME.DE за все время составила -82.74%, что больше максимальной просадки CTEN.DE в -56.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLME.DE и CTEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLME.DE | CTEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.74% | -56.27% | -26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.51% | -56.27% | -14.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.28% | -56.27% | -22.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.57% | -55.40% | -13.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.68% | -19.06% | -43.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.90% | 33.71% | +14.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLME.DE и CTEN.DE
21Shares Stellar ETP (XLME.DE) имеет более высокую волатильность в 32.82% по сравнению с CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что XLME.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLME.DE | CTEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.82% | 9.77% | +23.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.83% | 35.00% | +16.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.47% | 49.20% | +29.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.68% | 52.10% | +36.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.68% | 52.10% | +36.58% |
Сравнение комиссий XLME.DE и CTEN.DE
XLME.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии CTEN.DE в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLME.DE и CTEN.DE
Ни XLME.DE, ни CTEN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLME.DE and CTEN.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEN.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEN.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 2.50% for XLME.DE.
They also come from different issuers: 21Shares and CoinShares. Their fees differ too: 2.50% for XLME.DE and 0.00% for CTEN.DE.
Подберите оптимальное распределение для XLME.DE и CTEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор