PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLME.DE с CSSC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLME.DE с CSSC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLME.DE (21Shares Stellar ETP) and CSSC.DE (CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, XLME.DE returned 25.76%/yr vs 6.55%/yr for CSSC.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLME.DE charges 2.50%/yr vs 0.00%/yr for CSSC.DE.

Доходность

Сравнение доходности XLME.DE и CSSC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP (CSSC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLME.DE показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у CSSC.DE с доходностью -31.24%.

XLME.DE

1 день
-6.58%
1 месяц
30.88%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-15.33%
1 год
-24.44%
3 года*
25.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSSC.DE

1 день
-4.53%
1 месяц
-16.01%
С начала года
-31.24%
6 месяцев
-35.65%
1 год
-38.66%
3 года*
6.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLME.DE и CSSC.DE

2026 (YTD)202520242023
XLME.DE
21Shares Stellar ETP		-2.01%-45.22%165.66%38.50%
CSSC.DE
CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP		-31.24%-35.55%50.17%86.11%

Correlation

The correlation between XLME.DE and CSSC.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г.

0.76

The correlation between XLME.DE and CSSC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Stellar ETP

CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP

Часто сравнивают с XLME.DE:
XLME.DE с 21XH.DEXLME.DE с VETH.DEXLME.DE с ETHC.DEXLME.DE с AXTZ.DEXLME.DE с 21XL.DEXLME.DE с 21XJ.DEXLME.DE с COMS.DE
Часто сравнивают с CSSC.DE:
CSSC.DE с CTEN.DECSSC.DE с CSDA.DECSSC.DE с CIWP.DECSSC.DE с XTZS.DECSSC.DE с BTIC.DECSSC.DE с COMS.DECSSC.DE с CPYG.DE

Доходность на риск

XLME.DE vs. CSSC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLME.DE
Ранг доходности на риск XLME.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLME.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLME.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLME.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLME.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLME.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
CSSC.DE
Ранг доходности на риск CSSC.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSC.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSC.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSC.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSC.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSC.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLME.DE c CSSC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP (CSSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLME.DECSSC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
-0.74

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
-0.94

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.90

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.65

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

-1.04

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLME.DE vs. CSSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLME.DE на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа CSSC.DE равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLME.DE и CSSC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLME.DECSSC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

-0.74

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.12

-0.22

Просадки

Сравнение просадок XLME.DE и CSSC.DE

Максимальная просадка XLME.DE за все время составила -82.74%, что больше максимальной просадки CSSC.DE в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLME.DE и CSSC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLME.DECSSC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.74%

-65.21%

-17.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.51%

-61.70%

-8.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.28%

-65.21%

-13.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.57%

-64.95%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.68%

-28.09%

-34.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.90%

38.93%

+8.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XLME.DE и CSSC.DE

21Shares Stellar ETP (XLME.DE) имеет более высокую волатильность в 32.82% по сравнению с CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP (CSSC.DE) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что XLME.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLME.DECSSC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.82%

10.56%

+22.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.83%

36.99%

+14.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.47%

54.25%

+24.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.68%

59.64%

+29.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.68%

59.64%

+29.04%

Сравнение комиссий XLME.DE и CSSC.DE

XLME.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии CSSC.DE в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLME.DE и CSSC.DE

Ни XLME.DE, ни CSSC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLME.DE and CSSC.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSSC.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSSC.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 2.50% for XLME.DE.

They also come from different issuers: 21Shares and CoinShares. Their fees differ too: 2.50% for XLME.DE and 0.00% for CSSC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLME.DE и CSSC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор