PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLME.DE с ALC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLME.DE с ALC0.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE).

XLME.DE и ALC0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLME.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 23 апр. 2021 г.. ALC0.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XLME.DE и ALC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLME.DE и ALC0.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XLME.DE
21Shares Stellar ETP		-18.88%-45.22%165.66%71.95%-65.42%
ALC0.DE
21Shares Algorand ETP		-6.90%-69.17%40.48%38.07%-79.03%

Доходность по периодам

С начала года, XLME.DE показывает доходность -18.88%, что значительно ниже, чем у ALC0.DE с доходностью -6.90%.

XLME.DE

1 день
3.80%
1 месяц
8.22%
С начала года
-18.88%
6 месяцев
-55.90%
1 год
-43.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

ALC0.DE

1 день
19.59%
1 месяц
21.08%
С начала года
-6.90%
6 месяцев
-50.91%
1 год
-49.41%
3 года*
-25.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Stellar ETP

21Shares Algorand ETP

Часто сравнивают с XLME.DE:
XLME.DE с AXTZ.DEXLME.DE с 21XJ.DEXLME.DE с 21XH.DEXLME.DE с 21XL.DEXLME.DE с VETH.DEXLME.DE с HDXM.DEXLME.DE с COMS.DE
Часто сравнивают с ALC0.DE:
ALC0.DE с ETHC.DEALC0.DE с ETHA.DEALC0.DE с V21A.DEALC0.DE с ADAA.DEALC0.DE с ETHB.DEALC0.DE с 21XH.DEALC0.DE с 2BTC.DE

Сравнение комиссий XLME.DE и ALC0.DE

И XLME.DE, и ALC0.DE имеют комиссию равную 2.50%.

XLME.DE
21Shares Stellar ETP
ALC0.DE
21Shares Algorand ETP

Доходность на риск

XLME.DE vs. ALC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLME.DE
Ранг доходности на риск XLME.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLME.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
ALC0.DE
Ранг доходности на риск ALC0.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALC0.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALC0.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALC0.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALC0.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALC0.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLME.DE c ALC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLME.DEALC0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

-0.63

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.64

-0.72

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.92

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.67

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.06

-1.13

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLME.DE vs. ALC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLME.DE на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALC0.DE равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLME.DE и ALC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLME.DEALC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

-0.63

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.46

+0.31

Корреляция

Корреляция между XLME.DE и ALC0.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLME.DE и ALC0.DE

Ни XLME.DE, ни ALC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLME.DE и ALC0.DE

Максимальная просадка XLME.DE за все время составила -82.74%, что меньше максимальной просадки ALC0.DE в -91.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLME.DE и ALC0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XLME.DEALC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.74%

-91.38%

+8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.69%

-73.56%

+3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.99%

-88.69%

+14.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.23%

-73.82%

+11.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.31%

43.96%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XLME.DE и ALC0.DE

Текущая волатильность для 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) составляет 17.59%, в то время как у 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE) волатильность равна 24.82%. Это указывает на то, что XLME.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLME.DEALC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.59%

24.82%

-7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.94%

52.18%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.22%

79.00%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.60%

89.74%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.60%

89.74%

-1.14%