PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLME.DE с ABCH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLME.DE с ABCH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE).

XLME.DE и ABCH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLME.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 23 апр. 2021 г.. ABCH.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 3 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XLME.DE и ABCH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLME.DE и ABCH.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XLME.DE
21Shares Stellar ETP		-18.88%-45.22%165.66%71.95%-72.80%-5.24%
ABCH.DE
21Shares Bitcoin Cash ETP		-22.90%16.28%73.28%161.37%-77.13%-17.14%

Доходность по периодам

С начала года, XLME.DE показывает доходность -18.88%, что значительно выше, чем у ABCH.DE с доходностью -22.90%.

XLME.DE

1 день
3.80%
1 месяц
8.22%
С начала года
-18.88%
6 месяцев
-55.90%
1 год
-43.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

ABCH.DE

1 день
-2.89%
1 месяц
2.89%
С начала года
-22.90%
6 месяцев
-21.27%
1 год
32.38%
3 года*
47.87%
5 лет*
-5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Stellar ETP

21Shares Bitcoin Cash ETP

Часто сравнивают с XLME.DE:
XLME.DE с AXTZ.DEXLME.DE с 21XJ.DEXLME.DE с 21XH.DEXLME.DE с 21XL.DEXLME.DE с VETH.DEXLME.DE с HDXM.DEXLME.DE с COMS.DE
Часто сравнивают с ABCH.DE:
ABCH.DE с CSDA.DEABCH.DE с HDXM.DEABCH.DE с COMS.DEABCH.DE с ETHB.DEABCH.DE с CPYG.DEABCH.DE с RAND.DEABCH.DE с HDX1.DE

Сравнение комиссий XLME.DE и ABCH.DE

И XLME.DE, и ABCH.DE имеют комиссию равную 2.50%.

XLME.DE
21Shares Stellar ETP
ABCH.DE
21Shares Bitcoin Cash ETP

Доходность на риск

XLME.DE vs. ABCH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLME.DE
Ранг доходности на риск XLME.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLME.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
ABCH.DE
Ранг доходности на риск ABCH.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCH.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCH.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCH.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCH.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCH.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLME.DE c ABCH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLME.DEABCH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

0.51

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.64

1.17

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.14

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.11

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.06

2.51

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLME.DE vs. ABCH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLME.DE на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа ABCH.DE равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLME.DE и ABCH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLME.DEABCH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

0.51

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.06

-0.09

Корреляция

Корреляция между XLME.DE и ABCH.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLME.DE и ABCH.DE

Ни XLME.DE, ни ABCH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLME.DE и ABCH.DE

Максимальная просадка XLME.DE за все время составила -82.74%, что меньше максимальной просадки ABCH.DE в -92.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLME.DE и ABCH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XLME.DEABCH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.74%

-92.87%

+10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.69%

-31.22%

-38.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.99%

-71.03%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.23%

-72.96%

+10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.31%

13.82%

+26.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XLME.DE и ABCH.DE

21Shares Stellar ETP (XLME.DE) имеет более высокую волатильность в 17.59% по сравнению с 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что XLME.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABCH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLME.DEABCH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.59%

12.12%

+5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.94%

44.97%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.22%

63.59%

+11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.60%

86.18%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.60%

85.83%

+2.77%