PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABCH.DE с COMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABCH.DE с COMS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE) и CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE).

ABCH.DE и COMS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABCH.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 3 июл. 2019 г.. COMS.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ABCH.DE и COMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE) и CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABCH.DE и COMS.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ABCH.DE
21Shares Bitcoin Cash ETP		-22.90%16.28%73.28%161.37%-21.76%
COMS.DE
CoinShares Physical Staked Cosmos EUR		-11.28%-71.45%-37.78%24.55%32.65%

Доходность по периодам

С начала года, ABCH.DE показывает доходность -22.90%, что значительно ниже, чем у COMS.DE с доходностью -11.28%.

ABCH.DE

1 день
-2.89%
1 месяц
2.89%
С начала года
-22.90%
6 месяцев
-21.27%
1 год
32.38%
3 года*
47.87%
5 лет*
-5.41%
10 лет*
—

COMS.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-11.28%
6 месяцев
-58.43%
1 год
-63.32%
3 года*
-45.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Bitcoin Cash ETP

CoinShares Physical Staked Cosmos EUR

Часто сравнивают с ABCH.DE:
ABCH.DE с CSDA.DEABCH.DE с ETHB.DEABCH.DE с HDXM.DEABCH.DE с RAND.DEABCH.DE с CPYG.DEABCH.DE с HDX1.DEABCH.DE с V21A.DE
Часто сравнивают с COMS.DE:
COMS.DE с ETHB.DECOMS.DE с POLY.DECOMS.DE с RAND.DECOMS.DE с 21BC.DECOMS.DE с CPYG.DECOMS.DE с BTIC.DECOMS.DE с V21A.DE

Сравнение комиссий ABCH.DE и COMS.DE

ABCH.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии COMS.DE в 0.00%.

ABCH.DE
21Shares Bitcoin Cash ETP
COMS.DE
CoinShares Physical Staked Cosmos EUR

Доходность на риск

ABCH.DE vs. COMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABCH.DE
Ранг доходности на риск ABCH.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCH.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCH.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCH.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCH.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCH.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
COMS.DE
Ранг доходности на риск COMS.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABCH.DE c COMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE) и CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABCH.DECOMS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

-0.93

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

-1.54

+2.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.83

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

-0.90

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

-1.47

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABCH.DE vs. COMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABCH.DE на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа COMS.DE равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCH.DE и COMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABCH.DECOMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

-0.93

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.40

+0.34

Корреляция

Корреляция между ABCH.DE и COMS.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCH.DE и COMS.DE

Ни ABCH.DE, ни COMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ABCH.DE и COMS.DE

Максимальная просадка ABCH.DE за все время составила -92.87%, примерно равная максимальной просадке COMS.DE в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCH.DE и COMS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ABCH.DECOMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.87%

-89.49%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.22%

-68.36%

+37.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.03%

-89.39%

+18.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.96%

-52.79%

-20.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.82%

41.81%

-27.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ABCH.DE и COMS.DE

21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE) с волатильностью 11.51%. Это указывает на то, что ABCH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABCH.DECOMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.12%

11.51%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.97%

51.50%

-6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.59%

67.35%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.18%

74.89%

+11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.83%

74.89%

+10.94%