PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABCH.DE с RAND.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABCH.DE с RAND.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE) и CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE).

ABCH.DE и RAND.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABCH.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 3 июл. 2019 г.. RAND.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 14 июл. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ABCH.DE и RAND.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE) и CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABCH.DE и RAND.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ABCH.DE
21Shares Bitcoin Cash ETP		-22.90%16.28%73.28%161.37%-13.81%
RAND.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR		-17.13%-63.34%46.73%44.34%-52.23%

Доходность по периодам

С начала года, ABCH.DE показывает доходность -22.90%, что значительно ниже, чем у RAND.DE с доходностью -17.13%.

ABCH.DE

1 день
-2.89%
1 месяц
2.89%
С начала года
-22.90%
6 месяцев
-21.27%
1 год
32.38%
3 года*
47.87%
5 лет*
-5.41%
10 лет*
—

RAND.DE

1 день
19.53%
1 месяц
21.31%
С начала года
-17.13%
6 месяцев
-49.91%
1 год
-47.19%
3 года*
-22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Bitcoin Cash ETP

CoinShares Physical Staked Algorand EUR

Часто сравнивают с ABCH.DE:
ABCH.DE с CSDA.DEABCH.DE с COMS.DEABCH.DE с ETHB.DEABCH.DE с HDXM.DEABCH.DE с CPYG.DEABCH.DE с HDX1.DEABCH.DE с V21A.DE
Часто сравнивают с RAND.DE:
RAND.DE с COMS.DERAND.DE с CSDA.DERAND.DE с CETH.DERAND.DE с CTEN.DERAND.DE с CIWP.DERAND.DE с VETH.DERAND.DE с CPYG.DE

Сравнение комиссий ABCH.DE и RAND.DE

ABCH.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии RAND.DE в 0.00%.

ABCH.DE
21Shares Bitcoin Cash ETP
RAND.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR

Доходность на риск

ABCH.DE vs. RAND.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABCH.DE
Ранг доходности на риск ABCH.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCH.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCH.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCH.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCH.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCH.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
RAND.DE
Ранг доходности на риск RAND.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAND.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAND.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAND.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAND.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAND.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABCH.DE c RAND.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE) и CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABCH.DERAND.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

-0.47

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

-0.23

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.97

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

-0.53

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

-0.89

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABCH.DE vs. RAND.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABCH.DE на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа RAND.DE равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCH.DE и RAND.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABCH.DERAND.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

-0.47

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.29

+0.23

Корреляция

Корреляция между ABCH.DE и RAND.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCH.DE и RAND.DE

Ни ABCH.DE, ни RAND.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ABCH.DE и RAND.DE

Максимальная просадка ABCH.DE за все время составила -92.87%, что больше максимальной просадки RAND.DE в -86.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCH.DE и RAND.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ABCH.DERAND.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.87%

-86.60%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.22%

-72.75%

+41.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.03%

-82.42%

+11.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.96%

-59.06%

-13.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.82%

43.20%

-29.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ABCH.DE и RAND.DE

Текущая волатильность для 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE) составляет 12.12%, в то время как у CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) волатильность равна 24.86%. Это указывает на то, что ABCH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAND.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABCH.DERAND.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.12%

24.86%

-12.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.97%

67.03%

-22.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.59%

98.91%

-35.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.18%

93.48%

-7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.83%

93.48%

-7.65%