PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLKS.L с SGLS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLKS.L и SGLS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLKS.L и SGLS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
-8.57%24.23%41.72%60.64%-29.12%34.73%22.29%
SGLS.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC
9.08%76.07%22.71%17.37%-11.75%-4.62%1.08%
Разные валюты инструментов

XLKS.L торгуется в USD, в то время как SGLS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLKS.L показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у SGLS.L с доходностью 9.08%.


XLKS.L

1 день
3.95%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-6.60%
1 год
31.33%
3 года*
28.81%
5 лет*
18.76%
10 лет*
22.41%

SGLS.L

1 день
4.19%
1 месяц
-10.65%
С начала года
9.08%
6 месяцев
21.27%
1 год
55.08%
3 года*
35.92%
5 лет*
20.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC

Сравнение комиссий XLKS.L и SGLS.L

XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SGLS.L в 0.34%.


Доходность на риск

XLKS.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина

SGLS.L
Ранг доходности на риск SGLS.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLS.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLS.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKS.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLKS.LSGLS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.88

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.37

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.69

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

9.61

-4.12

XLKS.L vs. SGLS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKS.L на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа SGLS.L равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKS.L и SGLS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLKS.LSGLS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.88

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.03

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.85

+0.09

Корреляция

Корреляция между XLKS.L и SGLS.L составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKS.L и SGLS.L

Ни XLKS.L, ни SGLS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLKS.L и SGLS.L

Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки SGLS.L в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и SGLS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLKS.LSGLS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-21.94%

-12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-17.93%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

-21.94%

-12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.11%

-10.03%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-6.78%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

4.60%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKS.L и SGLS.L

Текущая волатильность для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) составляет 6.50%, в то время как у Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что XLKS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLKS.LSGLS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

11.57%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

23.56%

-8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

29.22%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.59%

22.38%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

22.77%

-0.90%