Сравнение XLKS.L с SGLS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L).
XLKS.L и SGLS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLKS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. SGLS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLKS.L и SGLS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLKS.L и SGLS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -8.57% | 24.23% | 41.72% | 60.64% | -29.12% | 34.73% | 22.29% |
SGLS.L Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC | 9.08% | 76.07% | 22.71% | 17.37% | -11.75% | -4.62% | 1.08% |
Разные валюты инструментов
XLKS.L торгуется в USD, в то время как SGLS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLKS.L показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у SGLS.L с доходностью 9.08%.
XLKS.L
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 31.33%
- 3 года*
- 28.81%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 22.41%
SGLS.L
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 21.27%
- 1 год
- 55.08%
- 3 года*
- 35.92%
- 5 лет*
- 20.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLKS.L и SGLS.L
XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SGLS.L в 0.34%.
Доходность на риск
XLKS.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск
XLKS.L
SGLS.L
Сравнение XLKS.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLKS.L | SGLS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.88 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.37 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.69 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 9.61 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLKS.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.88 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 1.03 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.85 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между XLKS.L и SGLS.L составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKS.L и SGLS.L
Ни XLKS.L, ни SGLS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLKS.L и SGLS.L
Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки SGLS.L в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и SGLS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLKS.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -21.94% | -12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | -17.93% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.26% | -21.94% | -12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.11% | -10.03% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -6.78% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 4.60% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKS.L и SGLS.L
Текущая волатильность для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) составляет 6.50%, в то время как у Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что XLKS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLKS.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 11.57% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 23.56% | -8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 29.22% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.59% | 22.38% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 22.77% | -0.90% |