Сравнение XLKS.L с QWTM.L
XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and QWTM.L (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc) are both Technology Equities funds - XLKS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index while QWTM.L tracks the WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLKS.L charges 0.14%/yr vs 0.50%/yr for QWTM.L.
Доходность
Сравнение доходности XLKS.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLKS.L торгуется в USD, в то время как QWTM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QWTM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLKS.L показывает доходность 23.53%, что значительно ниже, чем у QWTM.L с доходностью 51.16%.
XLKS.L
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 10.89%
- С начала года
- 23.53%
- 6 месяцев
- 22.51%
- 1 год
- 51.57%
- 3 года*
- 36.69%
- 5 лет*
- 25.25%
- 10 лет*
- 26.28%
QWTM.L
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 15.74%
- С начала года
- 51.16%
- 6 месяцев
- 42.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLKS.L и QWTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 23.53% | 10.43% |
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 51.16% | 19.97% |
Correlation
The correlation between XLKS.L and QWTM.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLKS.L vs. QWTM.L — Ранг доходности на риск
XLKS.L
QWTM.L
Сравнение XLKS.L c QWTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc (QWTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLKS.L | QWTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLKS.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 3.05 | -2.00 |
Просадки
Сравнение просадок XLKS.L и QWTM.L
Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки QWTM.L в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и QWTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLKS.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -25.40% | -8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -4.52% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -10.22% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKS.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLKS.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 39.87% | -19.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 39.87% | -16.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 39.87% | -17.83% |
Сравнение комиссий XLKS.L и QWTM.L
XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии QWTM.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKS.L и QWTM.L
Ни XLKS.L, ни QWTM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLKS.L and QWTM.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for QWTM.L.
XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index, while QWTM.L tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.14% for XLKS.L and 0.50% for QWTM.L.
Подберите оптимальное распределение для XLKS.L и QWTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор