PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKS.L с EQQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLKS.L с EQQQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L).

XLKS.L и EQQQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLKS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. EQQQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLKS.L и EQQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLKS.L и EQQQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-8.57%24.23%41.72%60.64%-29.12%34.73%42.78%48.83%-2.51%33.27%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		-5.29%19.96%26.41%55.59%-33.50%28.41%47.71%39.05%-1.28%31.55%
Разные валюты инструментов

XLKS.L торгуется в USD, в то время как EQQQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLKS.L показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у EQQQ.L с доходностью -5.29%. За последние 10 лет акции XLKS.L превзошли акции EQQQ.L по среднегодовой доходности: 22.41% против 18.78% соответственно.

XLKS.L

1 день
3.95%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-6.60%
1 год
31.33%
3 года*
28.81%
5 лет*
18.76%
10 лет*
22.41%

EQQQ.L

1 день
2.97%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-5.29%
6 месяцев
-2.45%
1 год
24.26%
3 года*
23.14%
5 лет*
13.01%
10 лет*
18.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с XLKS.L:
XLKS.L с XLKQ.LXLKS.L с IUIT.LXLKS.L с QQQXLKS.L с IYWXLKS.L с CSPX.ASXLKS.L с CSPX.LXLKS.L с XAIX
Часто сравнивают с EQQQ.L:
EQQQ.L с QQQEQQQ.L с QQQMEQQQ.L с EQGB.LEQQQ.L с CNX1.LEQQQ.L с EQQU.LEQQQ.L с CSPX.LEQQQ.L с XNAQ.L

Сравнение комиссий XLKS.L и EQQQ.L

XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.

EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLKS.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKS.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKS.LEQQQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.24

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.83

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.12

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

7.78

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLKS.L vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKS.L на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQQ.L равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKS.L и EQQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKS.LEQQQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.24

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.63

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.94

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.76

+0.18

Корреляция

Корреляция между XLKS.L и EQQQ.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKS.L и EQQQ.L

XLKS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.29%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%

Просадки

Сравнение просадок XLKS.L и EQQQ.L

Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и EQQQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLKS.LEQQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-33.75%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-10.97%

-6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

-27.76%

-6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

-27.76%

-6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.11%

-8.20%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-5.64%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

3.65%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKS.L и EQQQ.L

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что XLKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLKS.LEQQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.66%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

11.85%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

19.64%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.59%

20.60%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

19.82%

+2.05%