PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKS.L с DRVG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLKS.L с DRVG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L).

XLKS.L и DRVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLKS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. DRVG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLKS.L и DRVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLKS.L и DRVG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-8.57%24.23%41.72%60.64%-29.12%3.24%
DRVG.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing		4.26%29.52%-5.72%25.91%-34.38%-3.51%
Разные валюты инструментов

XLKS.L торгуется в USD, в то время как DRVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLKS.L показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у DRVG.L с доходностью 4.26%.

XLKS.L

1 день
3.95%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-6.60%
1 год
31.33%
3 года*
28.81%
5 лет*
18.76%
10 лет*
22.41%

DRVG.L

1 день
4.18%
1 месяц
-3.87%
С начала года
4.26%
6 месяцев
9.74%
1 год
47.92%
3 года*
10.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с XLKS.L:
XLKS.L с XLKQ.LXLKS.L с IUIT.LXLKS.L с QQQXLKS.L с IYWXLKS.L с CSPX.ASXLKS.L с CSPX.LXLKS.L с XAIX
Часто сравнивают с DRVG.L:
DRVG.L с KARP.LDRVG.L с EUADDRVG.L с IAIX.LDRVG.L с COPG.LDRVG.L с KROG.LDRVG.L с SHLG.LDRVG.L с FDN.L

Сравнение комиссий XLKS.L и DRVG.L

XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DRVG.L в 0.50%.

DRVG.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLKS.L vs. DRVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DRVG.L
Ранг доходности на риск DRVG.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRVG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRVG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRVG.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRVG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRVG.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKS.L c DRVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKS.LDRVG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.75

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.39

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

3.86

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

11.91

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLKS.L vs. DRVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKS.L на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRVG.L равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKS.L и DRVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKS.LDRVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.75

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.01

+0.93

Корреляция

Корреляция между XLKS.L и DRVG.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKS.L и DRVG.L

XLKS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM2025202420232022
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRVG.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing		0.58%0.94%0.58%0.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок XLKS.L и DRVG.L

Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки DRVG.L в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и DRVG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLKS.LDRVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-40.24%

+5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-14.60%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.11%

-6.12%

-6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-18.40%

+13.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

3.79%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKS.L и DRVG.L

Текущая волатильность для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) составляет 6.50%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что XLKS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLKS.LDRVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

7.95%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

16.92%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

27.32%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.59%

27.08%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

27.08%

-5.21%