PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKS.L с CMOP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKS.L с CMOP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - XLKS.L is a Technology Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index, while CMOP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLKS.L returned 25.25%/yr vs 10.91%/yr for CMOP.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. XLKS.L charges 0.14%/yr vs 0.19%/yr for CMOP.L.

Доходность

Сравнение доходности XLKS.L и CMOP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLKS.L торгуется в USD, в то время как CMOP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLKS.L показывает доходность 23.53%, а CMOP.L немного выше – 24.54%.

XLKS.L

1 день
-2.32%
1 месяц
10.89%
С начала года
23.53%
6 месяцев
22.51%
1 год
51.57%
3 года*
36.69%
5 лет*
25.25%
10 лет*
26.28%

CMOP.L

1 день
-1.26%
1 месяц
-1.28%
С начала года
24.54%
6 месяцев
22.78%
1 год
36.72%
3 года*
15.32%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKS.L и CMOP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		23.53%24.23%41.72%60.64%-29.12%34.73%42.78%48.83%-2.51%22.38%
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		24.54%16.40%4.25%-8.12%14.71%27.55%-4.27%7.46%-10.38%2.57%

Correlation

The correlation between XLKS.L and CMOP.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2017 г.

0.14

The correlation between XLKS.L and CMOP.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLKS.L и CMOP.L

Секторы
XLKS.L
CMOP.L

Технологии

91.2%
5.6%

Финансовые услуги

7.3%
17.8%

Промышленность

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

35.8%

Коммуникационные услуги

-

12.3%

Потребительский циклический сектор

-

12.9%

Потребительский защитный сектор

-

9.7%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

5.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XLKS.L
91.2%
CMOP.L
5.6%

Финансовые услуги

XLKS.L
7.3%
CMOP.L
17.8%

Промышленность

XLKS.L
1.5%
CMOP.L

-

Сырьевые материалы

XLKS.L

-

CMOP.L
35.8%

Коммуникационные услуги

XLKS.L

-

CMOP.L
12.3%

Потребительский циклический сектор

XLKS.L

-

CMOP.L
12.9%

Потребительский защитный сектор

XLKS.L

-

CMOP.L
9.7%

Энергетика

XLKS.L

-

CMOP.L

-

Здравоохранение

XLKS.L

-

CMOP.L

-

Недвижимость

XLKS.L

-

CMOP.L
5.8%

Коммунальные услуги

XLKS.L

-

CMOP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XLKS.L:
XLKS.L с XLKQ.LXLKS.L с IUIT.LXLKS.L с QQQXLKS.L с CSPX.ASXLKS.L с CSPX.LXLKS.L с XAIXXLKS.L с IYW
Часто сравнивают с CMOP.L:
CMOP.L с CMOD.LCMOP.L с DBCCMOP.L с BCOG.LCMOP.L с COMM.LCMOP.L с WCOB.LCMOP.L с GBRE.LCMOP.L с PDBC

Доходность на риск

XLKS.L vs. CMOP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKS.L c CMOP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKS.LCMOP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.13

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.63

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

5.01

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

11.57

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLKS.L vs. CMOP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKS.L на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOP.L равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKS.L и CMOP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKS.LCMOP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.13

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.64

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.48

+0.56

Просадки

Сравнение просадок XLKS.L и CMOP.L

Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке CMOP.L в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и CMOP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKS.LCMOP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-33.25%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-7.47%

-9.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-11.58%

-15.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

-26.47%

-7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-5.49%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-12.29%

+7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

3.24%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKS.L и CMOP.L

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что XLKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMOP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKS.LCMOP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

6.32%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

15.80%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

17.56%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

17.06%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

15.27%

+6.77%

Сравнение комиссий XLKS.L и CMOP.L

XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CMOP.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKS.L и CMOP.L

Ни XLKS.L, ни CMOP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLKS.L and CMOP.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.19% for CMOP.L.

XLKS.L is categorized as Technology Equities, while CMOP.L is Commodities. XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index, while CMOP.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.14% for XLKS.L and 0.19% for CMOP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKS.L и CMOP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор