PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKS.L с AIAG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKS.L с AIAG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and AIAG.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) are both Technology Equities funds - XLKS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index while AIAG.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLKS.L returned 25.25%/yr vs 17.98%/yr for AIAG.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLKS.L charges 0.14%/yr vs 0.49%/yr for AIAG.L.

Доходность

Сравнение доходности XLKS.L и AIAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLKS.L торгуется в USD, в то время как AIAG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIAG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLKS.L показывает доходность 23.53%, что значительно ниже, чем у AIAG.L с доходностью 41.52%.

XLKS.L

1 день
-2.32%
1 месяц
10.89%
С начала года
23.53%
6 месяцев
22.51%
1 год
51.57%
3 года*
36.69%
5 лет*
25.25%
10 лет*
26.28%

AIAG.L

1 день
-0.45%
1 месяц
18.13%
С начала года
41.52%
6 месяцев
38.10%
1 год
75.21%
3 года*
37.46%
5 лет*
17.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKS.L и AIAG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		23.53%24.23%41.72%60.64%-29.12%34.73%42.78%13.52%
AIAG.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		41.52%30.60%18.56%58.53%-40.32%10.07%68.11%2.74%

Correlation

The correlation between XLKS.L and AIAG.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2019 г.

0.80

The correlation between XLKS.L and AIAG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLKS.L и AIAG.L

Секторы
XLKS.L
AIAG.L

Технологии

91.2%
71.5%

Финансовые услуги

7.3%
1.3%

Промышленность

1.5%
1.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

5.7%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XLKS.L
91.2%
AIAG.L
71.5%

Финансовые услуги

XLKS.L
7.3%
AIAG.L
1.3%

Промышленность

XLKS.L
1.5%
AIAG.L
1.1%

Сырьевые материалы

XLKS.L

-

AIAG.L

-

Коммуникационные услуги

XLKS.L

-

AIAG.L
10.3%

Потребительский циклический сектор

XLKS.L

-

AIAG.L
9.2%

Потребительский защитный сектор

XLKS.L

-

AIAG.L

-

Энергетика

XLKS.L

-

AIAG.L

-

Здравоохранение

XLKS.L

-

AIAG.L
5.7%

Недвижимость

XLKS.L

-

AIAG.L
0.9%

Коммунальные услуги

XLKS.L

-

AIAG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Часто сравнивают с XLKS.L:
XLKS.L с XLKQ.LXLKS.L с IUIT.LXLKS.L с QQQXLKS.L с CSPX.ASXLKS.L с CSPX.LXLKS.L с XAIXXLKS.L с IYW
Часто сравнивают с AIAG.L:
AIAG.L с AIAI.LAIAG.L с RBTX.LAIAG.L с XAIX.DEAIAG.L с SMGB.LAIAG.L с XDWT.DEAIAG.L с HEAW.LAIAG.L с WTI2.DE

Доходность на риск

XLKS.L vs. AIAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AIAG.L
Ранг доходности на риск AIAG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAG.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAG.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAG.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAG.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKS.L c AIAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKS.LAIAG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.93

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.62

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

4.57

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

14.11

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLKS.L vs. AIAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKS.L на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIAG.L равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKS.L и AIAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKS.LAIAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.93

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.64

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.77

+0.27

Просадки

Сравнение просадок XLKS.L и AIAG.L

Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки AIAG.L в -49.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и AIAG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKS.LAIAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-49.83%

+15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-16.72%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-30.03%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

-49.83%

+15.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-2.37%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-14.43%

+9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

5.42%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKS.L и AIAG.L

Текущая волатильность для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) составляет 7.45%, в то время как у L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что XLKS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKS.LAIAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

9.95%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

19.96%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

26.08%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

28.22%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

29.37%

-7.33%

Сравнение комиссий XLKS.L и AIAG.L

XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AIAG.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKS.L и AIAG.L

Ни XLKS.L, ни AIAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLKS.L and AIAG.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.49% for AIAG.L.

XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index, while AIAG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Legal & General. Their fees differ too: 0.14% for XLKS.L and 0.49% for AIAG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKS.L и AIAG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор