Сравнение XLKQ.L с VEVE.AS
XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) and VEVE.AS (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while VEVE.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLKQ.L returned 26.55%/yr vs 14.04%/yr for VEVE.AS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLKQ.L charges 0.14%/yr vs 0.12%/yr for VEVE.AS.
Доходность
Сравнение доходности XLKQ.L и VEVE.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLKQ.L торгуется в GBp, в то время как VEVE.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEVE.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLKQ.L показывает доходность 18.20%, что значительно выше, чем у VEVE.AS с доходностью 11.94%. За последние 10 лет акции XLKQ.L превзошли акции VEVE.AS по среднегодовой доходности: 26.55% против 14.04% соответственно.
XLKQ.L
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 18.20%
- 6 месяцев
- 18.52%
- 1 год
- 46.40%
- 3 года*
- 30.77%
- 5 лет*
- 25.01%
- 10 лет*
- 26.55%
VEVE.AS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение доходности по годам XLKQ.L и VEVE.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 18.20% | 15.76% | 44.03% | 51.84% | -20.58% | 36.28% | 37.93% | 44.38% | 2.54% | 21.82% |
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 11.94% | 14.01% | 20.59% | 17.00% | -8.72% | 23.67% | 12.52% | 22.06% | -3.91% | 13.03% |
Correlation
The correlation between XLKQ.L and VEVE.AS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г. | 0.78 |
The correlation between XLKQ.L and VEVE.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLKQ.L vs. VEVE.AS — Ранг доходности на риск
XLKQ.L
VEVE.AS
Сравнение XLKQ.L c VEVE.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLKQ.L | VEVE.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.52 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 4.32 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 17.42 | -10.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLKQ.L и VEVE.AS
Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -38.43%, что больше максимальной просадки VEVE.AS в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и VEVE.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLKQ.L | VEVE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.43% | -26.14% | -12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -6.81% | -9.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.74% | -19.06% | -9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -19.06% | -9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | -26.14% | -2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -0.40% | -6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -6.18% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 1.70% | +4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKQ.L и VEVE.AS
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что XLKQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEVE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLKQ.L | VEVE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 3.09% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.29% | 7.75% | +7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 10.63% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.22% | 13.46% | +12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 17.48% | +5.94% |
Сравнение комиссий XLKQ.L и VEVE.AS
XLKQ.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VEVE.AS в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKQ.L и VEVE.AS
XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEVE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 1.23% | 1.41% | 1.46% | 1.73% | 2.04% | 1.43% | 1.61% | 1.89% | 2.28% | 1.97% | 1.98% | 2.05% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLKQ.L and VEVE.AS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEVE.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEVE.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for XLKQ.L.
XLKQ.L is categorized as Technology Equities, while VEVE.AS is Global Equities. XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while VEVE.AS tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.14% for XLKQ.L and 0.12% for VEVE.AS.
Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и VEVE.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор