Сравнение XLKQ.L с GXLK.L
XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) and GXLK.L (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds - XLKQ.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index while GXLK.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLKQ.L returned 33.18%/yr vs 26.51%/yr for GXLK.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. XLKQ.L charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for GXLK.L.
Доходность
Сравнение доходности XLKQ.L и GXLK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLKQ.L торгуется в GBp, в то время как GXLK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLKQ.L показывает доходность 23.81%, а GXLK.L немного ниже – 23.38%.
XLKQ.L
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 21.73%
- 1 год
- 53.44%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 26.60%
- 10 лет*
- 27.22%
GXLK.L
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 22.20%
- 1 год
- 53.75%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLKQ.L и GXLK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 23.81% | 15.76% | 44.03% | 51.84% | -15.93% |
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 23.38% | 15.88% | 24.73% | 48.31% | -16.12% |
Correlation
The correlation between XLKQ.L and GXLK.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.98 |
The correlation between XLKQ.L and GXLK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLKQ.L vs. GXLK.L — Ранг доходности на риск
XLKQ.L
GXLK.L
Сравнение XLKQ.L c GXLK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLKQ.L | GXLK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.46 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 3.21 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 8.20 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLKQ.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 2.77 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.79 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок XLKQ.L и GXLK.L
Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -28.74%, примерно равная максимальной просадке GXLK.L в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и GXLK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLKQ.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.74% | -28.24% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -16.67% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.74% | -28.24% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -2.76% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -7.64% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 6.54% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKQ.L и GXLK.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) имеют волатильность 6.83% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLKQ.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 6.90% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 14.09% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 19.32% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 26.83% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 26.83% | -5.18% |
Сравнение комиссий XLKQ.L и GXLK.L
XLKQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GXLK.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKQ.L и GXLK.L
Ни XLKQ.L, ни GXLK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, XLKQ.L and GXLK.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for GXLK.L.
XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while GXLK.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.14% for XLKQ.L and 0.15% for GXLK.L.
Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и GXLK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор