Сравнение XLKQ.L с DJSC.AS
XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) and DJSC.AS (iShares EURO STOXX Small UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while DJSC.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU SMID NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLKQ.L returned 26.55%/yr vs 9.72%/yr for DJSC.AS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLKQ.L charges 0.14%/yr vs 0.40%/yr for DJSC.AS.
Доходность
Сравнение доходности XLKQ.L и DJSC.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLKQ.L торгуется в GBp, в то время как DJSC.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DJSC.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLKQ.L показывает доходность 18.20%, что значительно выше, чем у DJSC.AS с доходностью 8.30%. За последние 10 лет акции XLKQ.L превзошли акции DJSC.AS по среднегодовой доходности: 26.55% против 9.72% соответственно.
XLKQ.L
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 18.20%
- 6 месяцев
- 18.52%
- 1 год
- 45.20%
- 3 года*
- 30.77%
- 5 лет*
- 25.01%
- 10 лет*
- 26.55%
DJSC.AS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 8.30%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение доходности по годам XLKQ.L и DJSC.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 18.20% | 15.76% | 44.03% | 51.84% | -20.58% | 36.28% | 37.93% | 44.38% | 2.54% | 21.82% |
DJSC.AS iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 8.30% | 27.93% | -7.30% | 10.05% | -9.79% | 14.35% | 14.68% | 18.39% | -11.96% | 27.41% |
Correlation
The correlation between XLKQ.L and DJSC.AS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2009 г. | 0.52 |
The correlation between XLKQ.L and DJSC.AS shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLKQ.L vs. DJSC.AS — Ранг доходности на риск
XLKQ.L
DJSC.AS
Сравнение XLKQ.L c DJSC.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLKQ.L | DJSC.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.71 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 6.51 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLKQ.L и DJSC.AS
Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки DJSC.AS в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и DJSC.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLKQ.L | DJSC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.43% | -52.45% | +14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -12.26% | -4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.74% | -15.56% | -13.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -26.02% | -2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | -28.22% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -1.56% | -5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -9.53% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 3.23% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKQ.L и DJSC.AS
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что XLKQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJSC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLKQ.L | DJSC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 3.87% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.29% | 11.83% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 13.90% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.22% | 16.37% | +9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 16.41% | +7.01% |
Сравнение комиссий XLKQ.L и DJSC.AS
XLKQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DJSC.AS в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKQ.L и DJSC.AS
XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DJSC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSC.AS iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 0.61% | 3.00% | 2.66% | 2.24% | 2.22% | 1.48% | 1.20% | 2.01% | 2.48% | 1.81% | 2.10% | 2.12% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLKQ.L and DJSC.AS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for DJSC.AS.
XLKQ.L is categorized as Technology Equities, while DJSC.AS is Europe Equities. XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while DJSC.AS tracks MSCI EMU SMID NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XLKQ.L and 0.40% for DJSC.AS.
Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и DJSC.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор