PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLKI с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKI с SPYM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XLKI is a Technology Equities fund actively managed by State Street, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. XLKI is actively managed, while SPYM is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XLKI charges 0.35%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности XLKI и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLKI показывает доходность 11.04%, а SPYM немного ниже – 10.74%.

XLKI

1 день
-1.80%
1 месяц
-2.81%
6 месяцев
9.30%
С начала года
11.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYM

1 день
-0.53%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
9.08%
С начала года
10.74%
1 год
21.71%
3 года*
20.10%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKI и SPYM

2026 (YTD)2025
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.04%10.02%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		10.74%7.98%

Correlation

The correlation between XLKI and SPYM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.86

Сравнение распределения секторов XLKI и SPYM

Секторы
XLKI
SPYM

Технологии

99.0%
39.5%

Финансовые услуги

98.0%
11.8%

Коммуникационные услуги

1.0%
10.3%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

2.1%

Здравоохранение

-

8.8%

Промышленность

-

7.5%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

XLKI
99.0%
SPYM
39.5%

Финансовые услуги

XLKI
98.0%
SPYM
11.8%

Коммуникационные услуги

XLKI
1.0%
SPYM
10.3%

Сырьевые материалы

XLKI

-

SPYM
1.7%

Потребительский циклический сектор

XLKI

-

SPYM
9.3%

Потребительский защитный сектор

XLKI

-

SPYM
4.3%

Энергетика

XLKI

-

SPYM
2.1%

Здравоохранение

XLKI

-

SPYM
8.8%

Промышленность

XLKI

-

SPYM
7.5%

Недвижимость

XLKI

-

SPYM
1.5%

Коммунальные услуги

XLKI

-

SPYM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с QQQXLKI с ARMHXLKI с MAGS
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с VOOSPYM с SPYSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

XLKI vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKI c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKISPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.74

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.40

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.45

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.67

—

XLKI vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLKI и SPYM

Максимальная просадка XLKI за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKI и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKISPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-54.46%

+44.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-0.88%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-7.12%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLKI и SPYM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKISPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.55%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

12.54%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

16.92%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

17.99%

+1.23%

Сравнение комиссий XLKI и SPYM

XLKI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKI и SPYM

Дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.85%, что больше доходности SPYM в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.85%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLKI and SPYM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.35% for XLKI.

XLKI has the higher dividend yield at 17.85%, compared with 1.03% for SPYM.

XLKI is categorized as Technology Equities, while SPYM is S&P 500. Their fees differ too: 0.35% for XLKI and 0.02% for SPYM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKI и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор