PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с ENB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с ENB.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while ENB.TO (Enbridge Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLK returned 25.19%/yr vs 9.65%/yr for ENB.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLK и ENB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Enbridge Inc. (ENB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLK торгуется в USD, в то время как ENB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у ENB.TO с доходностью 20.96%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции ENB.TO по среднегодовой доходности: 25.19% против 9.65% соответственно.

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
2.95%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
55.42%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%

ENB.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
1.78%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.09%
1 год
28.04%
3 года*
22.35%
5 лет*
14.28%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и ENB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
ENB.TO
Enbridge Inc.		20.96%19.55%26.47%-0.92%7.16%30.05%-13.25%34.99%-15.41%-2.22%

Correlation

The correlation between XLK and ENB.TO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.26

The correlation between XLK and ENB.TO shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW
Часто сравнивают с ENB.TO:
ENB.TO с CNQ.TOENB.TO с PPL.TOENB.TO с SU.TOENB.TO с WCP.TOENB.TO с TRP.TOENB.TO с TD.TOENB.TO с BCE.TO

Доходность на риск

XLK vs. ENB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ENB.TO
Ранг доходности на риск ENB.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c ENB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Enbridge Inc. (ENB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKENB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.73

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.44

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.18

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

7.85

+3.00

XLK vs. ENB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа ENB.TO равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и ENB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLK и ENB.TO

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки ENB.TO в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и ENB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKENB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-46.35%

-35.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-8.85%

-7.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-14.77%

-10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-27.86%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-43.74%

+10.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-2.89%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.93%

-11.35%

-23.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

3.58%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и ENB.TO

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB.TO) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKENB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

5.85%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

12.99%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

16.33%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

17.21%

+7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

23.57%

+1.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и ENB.TO

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности ENB.TO в 4.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB.TO
Enbridge Inc.		4.84%5.74%6.00%7.44%6.50%6.76%7.96%5.72%6.33%4.91%3.75%4.04%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and ENB.TO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и ENB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор