PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLIS.L с SXLB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLIS.L и SXLB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF (SXLB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLIS.L и SXLB.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLIS.L
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
5.99%19.35%17.30%17.93%-5.18%20.54%9.91%28.73%-14.24%20.32%
SXLB.L
SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF
10.41%10.91%-0.67%12.37%-11.86%26.98%20.18%23.16%-15.68%23.17%

Доходность по периодам

С начала года, XLIS.L показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у SXLB.L с доходностью 10.41%. За последние 10 лет акции XLIS.L превзошли акции SXLB.L по среднегодовой доходности: 12.77% против 10.40% соответственно.


XLIS.L

1 день
3.77%
1 месяц
-6.71%
С начала года
5.99%
6 месяцев
7.82%
1 год
26.99%
3 года*
19.32%
5 лет*
12.31%
10 лет*
12.77%

SXLB.L

1 день
2.00%
1 месяц
-4.53%
С начала года
10.41%
6 месяцев
13.15%
1 год
18.95%
3 года*
9.75%
5 лет*
6.85%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий XLIS.L и SXLB.L

XLIS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SXLB.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLIS.L vs. SXLB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLIS.L
Ранг доходности на риск XLIS.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLIS.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLIS.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLIS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLIS.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLIS.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

SXLB.L
Ранг доходности на риск SXLB.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLB.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLB.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLB.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLB.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLB.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLIS.L c SXLB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF (SXLB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLIS.LSXLB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.03

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.47

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.62

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

4.95

+4.94

XLIS.L vs. SXLB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLIS.L на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа SXLB.L равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLIS.L и SXLB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLIS.LSXLB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.03

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.36

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.53

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.46

+0.18

Корреляция

Корреляция между XLIS.L и SXLB.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLIS.L и SXLB.L

Ни XLIS.L, ни SXLB.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLIS.L и SXLB.L

Максимальная просадка XLIS.L за все время составила -42.30%, что больше максимальной просадки SXLB.L в -36.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIS.L и SXLB.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLIS.LSXLB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.30%

-36.00%

-6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-13.40%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-25.19%

+3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

-36.00%

-6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-5.14%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-6.88%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.72%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XLIS.L и SXLB.L

Текущая волатильность для Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) составляет 6.44%, в то время как у SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF (SXLB.L) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что XLIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXLB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLIS.LSXLB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

6.96%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

12.54%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

18.36%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

18.81%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

19.53%

-0.53%