PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLIS.L с SGLP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLIS.L и SGLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLIS.L и SGLP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLIS.L
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
5.99%19.35%17.30%17.93%-5.18%20.54%9.91%28.73%-14.24%20.32%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
10.78%65.19%26.00%12.92%-0.12%-3.76%23.67%19.25%-1.60%11.32%
Разные валюты инструментов

XLIS.L торгуется в USD, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLIS.L показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у SGLP.L с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции XLIS.L уступали акциям SGLP.L по среднегодовой доходности: 12.77% против 14.44% соответственно.


XLIS.L

1 день
3.77%
1 месяц
-6.71%
С начала года
5.99%
6 месяцев
7.82%
1 год
26.99%
3 года*
19.32%
5 лет*
12.31%
10 лет*
12.77%

SGLP.L

1 день
3.23%
1 месяц
-10.12%
С начала года
10.78%
6 месяцев
23.48%
1 год
52.52%
3 года*
34.10%
5 лет*
22.38%
10 лет*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco Physical Gold A

Сравнение комиссий XLIS.L и SGLP.L

XLIS.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLIS.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLIS.L
Ранг доходности на риск XLIS.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLIS.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLIS.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLIS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLIS.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLIS.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

SGLP.L
Ранг доходности на риск SGLP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLIS.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLIS.LSGLP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.00

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.48

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.94

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

11.50

-1.62

XLIS.L vs. SGLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLIS.L на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGLP.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLIS.L и SGLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLIS.LSGLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.00

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.30

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.92

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.49

+0.15

Корреляция

Корреляция между XLIS.L и SGLP.L составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLIS.L и SGLP.L

Ни XLIS.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLIS.L и SGLP.L

Максимальная просадка XLIS.L за все время составила -42.30%, примерно равная максимальной просадке SGLP.L в -41.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIS.L и SGLP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLIS.LSGLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.30%

-38.83%

-3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-17.89%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-17.89%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

-22.34%

-19.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-9.45%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-13.37%

+8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

4.24%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XLIS.L и SGLP.L

Текущая волатильность для Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) составляет 6.44%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что XLIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLIS.LSGLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

10.99%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

21.70%

-11.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

26.08%

-8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

17.20%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

15.67%

+3.33%