PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLIS.L с EQQU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLIS.L с EQQU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L).

XLIS.L и EQQU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLIS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Industrials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. EQQU.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLIS.L и EQQU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLIS.L и EQQU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLIS.L
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		5.99%19.35%17.30%17.93%-5.18%20.54%9.91%28.73%-14.24%20.32%
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		-5.22%19.75%26.54%56.27%-33.46%27.95%47.76%37.17%-1.67%30.96%

Доходность по периодам

С начала года, XLIS.L показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у EQQU.L с доходностью -5.22%. За последние 10 лет акции XLIS.L уступали акциям EQQU.L по среднегодовой доходности: 12.77% против 18.48% соответственно.

XLIS.L

1 день
3.77%
1 месяц
-6.71%
С начала года
5.99%
6 месяцев
7.82%
1 год
26.99%
3 года*
19.32%
5 лет*
12.31%
10 лет*
12.77%

EQQU.L

1 день
3.36%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-2.32%
1 год
24.83%
3 года*
23.07%
5 лет*
13.04%
10 лет*
18.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с XLIS.L:
XLIS.L с XLIP.LXLIS.L с BRIP.LXLIS.L с XLBP.LXLIS.L с XWIS.LXLIS.L с XUIN.LXLIS.L с WNDU.LXLIS.L с ESIN.L
Часто сравнивают с EQQU.L:
EQQU.L с EQQQ.LEQQU.L с CNDX.LEQQU.L с VUAA.LEQQU.L с SMHEQQU.L с QQQEQQU.L с CNX1.LEQQU.L с XLK

Сравнение комиссий XLIS.L и EQQU.L

XLIS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EQQU.L в 0.30%.

EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
XLIS.L
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLIS.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLIS.L
Ранг доходности на риск XLIS.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLIS.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLIS.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLIS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLIS.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLIS.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EQQU.L
Ранг доходности на риск EQQU.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQU.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQU.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQU.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQU.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLIS.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLIS.LEQQU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.26

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.86

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.15

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

7.71

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLIS.L vs. EQQU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLIS.L на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQU.L равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLIS.L и EQQU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLIS.LEQQU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.26

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.63

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.93

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.84

-0.20

Корреляция

Корреляция между XLIS.L и EQQU.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLIS.L и EQQU.L

XLIS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

TTM202520242023202220212020
XLIS.L
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.29%0.29%0.38%0.39%0.56%0.26%0.11%

Просадки

Сравнение просадок XLIS.L и EQQU.L

Максимальная просадка XLIS.L за все время составила -42.30%, что больше максимальной просадки EQQU.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIS.L и EQQU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLIS.LEQQU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.30%

-35.17%

-7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-11.90%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-35.17%

+13.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

-35.17%

-7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-7.61%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-6.18%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.07%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XLIS.L и EQQU.L

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) имеют волатильность 6.44% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLIS.LEQQU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

6.14%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

11.97%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

19.68%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

20.76%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

19.91%

-0.91%