Сравнение XLI с TRUI
XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and TRUI (VanEck Industrials TruSector ETF) are both Industrials Equities funds. XLI is passively managed, while TRUI is actively managed. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. XLI charges 0.08%/yr vs 0.10%/yr for TRUI.
Доходность
Сравнение доходности XLI и TRUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XLI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 10.59%
- С начала года
- 20.77%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 14.18%
- 10 лет*
- 14.27%
- Всё время*
- 9.77%
TRUI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.41K | $8.72K | $10.93K | |
| $1.36B | $1.23B | $1.34B |
Сравнение доходности по годам XLI и TRUI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 7.24% |
TRUI VanEck Industrials TruSector ETF | 5.92% |
Correlation
The correlation between XLI and TRUI is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLI vs. TRUI — Ранг доходности на риск
XLI
TRUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XLI c TRUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и VanEck Industrials TruSector ETF (TRUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLI | TRUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLI и TRUI
Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки TRUI в -4.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и TRUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLI | TRUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -4.71% | -57.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.04% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -1.57% | -7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLI и TRUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLI | TRUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 20.54% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 20.54% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.05% | 20.54% | -0.49% |
Сравнение комиссий XLI и TRUI
XLI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TRUI в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLI и TRUI
Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как TRUI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUI VanEck Industrials TruSector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.10% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, XLI and TRUI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for TRUI.
XLI has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for TRUI.
They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.10% for TRUI.
Подберите оптимальное распределение для XLI и TRUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор