PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLI с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с SPYM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLI returned 13.99%/yr vs 15.62%/yr for SPYM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLI charges 0.08%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности XLI и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 12.52%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью 10.98%. За последние 10 лет акции XLI уступали акциям SPYM по среднегодовой доходности: 13.99% против 15.62% соответственно.

XLI

1 день
-0.08%
1 месяц
1.80%
С начала года
12.52%
6 месяцев
13.57%
1 год
22.72%
3 года*
21.72%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.99%

SPYM

1 день
-0.66%
1 месяц
5.06%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.98%
1 год
28.09%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLI и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		12.52%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		10.98%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Correlation

The correlation between XLI and SPYM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.75

The correlation between XLI and SPYM shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLI и SPYM

Секторы
XLI
SPYM

Промышленность

90.3%
7.6%

Коммунальные услуги

5.2%
2.5%

Технологии

3.8%
38.5%

Потребительский циклический сектор

0.5%
9.9%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

1.8%

Промышленность

XLI
90.3%
SPYM
7.6%

Коммунальные услуги

XLI
5.2%
SPYM
2.5%

Технологии

XLI
3.8%
SPYM
38.5%

Потребительский циклический сектор

XLI
0.5%
SPYM
9.9%

Сырьевые материалы

XLI

-

SPYM
1.7%

Коммуникационные услуги

XLI

-

SPYM
10.6%

Потребительский защитный сектор

XLI

-

SPYM
4.6%

Энергетика

XLI

-

SPYM
3.2%

Финансовые услуги

XLI

-

SPYM
11.1%

Здравоохранение

XLI

-

SPYM
8.4%

Недвижимость

XLI

-

SPYM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

XLI vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLISPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.39

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.27

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.17

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

14.76

-7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLI vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа SPYM равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLISPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.39

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.83

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.87

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.62

-0.16

Просадки

Сравнение просадок XLI и SPYM

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLISPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-54.46%

-7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-8.90%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-18.72%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-24.48%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-33.87%

-8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-0.66%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-7.15%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.91%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и SPYM

Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что XLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLISPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

2.83%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

8.90%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

11.80%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

16.80%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

18.00%

+1.98%

Сравнение комиссий XLI и SPYM

XLI берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и SPYM

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности SPYM в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.00%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.18%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XLI and SPYM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLI has higher volatility (4.80%) compared to SPYM (2.83%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs SPYM's -54.46%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.62% vs 13.99% for XLI. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.62% return vs 13.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.08% for XLI.

XLI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 1.00% for SPYM.

XLI is categorized as Industrials Equities, while SPYM is S&P 500. XLI tracks Industrial Select Sector Index, while SPYM tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.02% for SPYM.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор