PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLFS.L с XUFB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLFS.L с XUFB.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L).

XLFS.L и XUFB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLFS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XUFB.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLFS.L и XUFB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLFS.L и XUFB.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLFS.L
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-9.48%14.99%30.15%12.12%-11.03%36.17%-3.47%31.51%-5.33%
XUFB.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D		-7.04%32.71%37.68%10.76%-19.78%36.29%-15.40%39.90%-8.31%
Разные валюты инструментов

XLFS.L торгуется в USD, в то время как XUFB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUFB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLFS.L показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у XUFB.L с доходностью -7.04%.

XLFS.L

1 день
1.79%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-6.73%
1 год
1.02%
3 года*
17.29%
5 лет*
9.24%
10 лет*
12.17%

XUFB.L

1 день
3.12%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
1.71%
1 год
26.43%
3 года*
29.06%
5 лет*
10.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XLFS.L:
XLFS.L с XLFXLFS.L с SPYZ.DEXLFS.L с IWFXLFS.L с VJPU.LXLFS.L с XLFQ.LXLFS.L с GLDXLFS.L с IPRV.L
Часто сравнивают с XUFB.L:
XUFB.L с UIFS.LXUFB.L с EXV1.DEXUFB.L с X7PP.LXUFB.L с ^GSPCXUFB.L с SMGB.LXUFB.L с XSTC.LXUFB.L с VGT

Сравнение комиссий XLFS.L и XUFB.L

XLFS.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии XUFB.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLFS.L
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
XUFB.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XLFS.L vs. XUFB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLFS.L
Ранг доходности на риск XLFS.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLFS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLFS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLFS.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLFS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLFS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XUFB.L
Ранг доходности на риск XUFB.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUFB.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUFB.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUFB.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUFB.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUFB.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLFS.L c XUFB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLFS.LXUFB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.06

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

1.47

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.21

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.57

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

4.80

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLFS.L vs. XUFB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLFS.L на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа XUFB.L равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLFS.L и XUFB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLFS.LXUFB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.06

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.42

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.42

+0.12

Корреляция

Корреляция между XLFS.L и XUFB.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLFS.L и XUFB.L

XLFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUFB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.

TTM20252024202320222021
XLFS.L
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUFB.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D		1.87%1.71%1.92%2.54%3.43%1.76%

Просадки

Сравнение просадок XLFS.L и XUFB.L

Максимальная просадка XLFS.L за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки XUFB.L в -48.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFS.L и XUFB.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLFS.LXUFB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.76%

-41.84%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-14.91%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-34.18%

+8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.33%

-8.98%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-12.47%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

4.78%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XLFS.L и XUFB.L

Текущая волатильность для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) составляет 5.13%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что XLFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUFB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLFS.LXUFB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

6.81%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

15.85%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

24.87%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

25.19%

-6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

30.37%

-9.45%