PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLFS.L с XSFN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLFS.L с XSFN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L).

XLFS.L и XSFN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLFS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XSFN.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLFS.L и XSFN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLFS.L и XSFN.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLFS.L
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-9.48%14.99%30.15%12.12%-11.03%36.17%-3.47%31.51%-12.86%
XSFN.L
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		-9.99%15.97%31.68%15.06%-13.71%37.09%-3.55%32.78%-13.54%
Разные валюты инструментов

XLFS.L торгуется в USD, в то время как XSFN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSFN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLFS.L показывает доходность -9.48%, что значительно выше, чем у XSFN.L с доходностью -9.99%.

XLFS.L

1 день
1.79%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-6.73%
1 год
1.02%
3 года*
17.29%
5 лет*
9.24%
10 лет*
12.17%

XSFN.L

1 день
1.69%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-9.99%
6 месяцев
-7.16%
1 год
2.23%
3 года*
18.44%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XLFS.L:
XLFS.L с XLFXLFS.L с SPYZ.DEXLFS.L с IWFXLFS.L с VJPU.LXLFS.L с GLDXLFS.L с XLFQ.LXLFS.L с IPRV.L
Часто сравнивают с XSFN.L:
XSFN.L с IGLN.LXSFN.L с FNCW.LXSFN.L с XSHC.LXSFN.L с SC02.DEXSFN.L с RSPFXSFN.L с CB5.LXSFN.L с UIFS.L

Сравнение комиссий XLFS.L и XSFN.L

XLFS.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии XSFN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLFS.L
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
XSFN.L
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XLFS.L vs. XSFN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLFS.L
Ранг доходности на риск XLFS.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLFS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLFS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLFS.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLFS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLFS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XSFN.L
Ранг доходности на риск XSFN.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSFN.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSFN.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSFN.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSFN.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSFN.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLFS.L c XSFN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLFS.LXSFN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.12

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

0.29

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.04

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

0.09

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

0.28

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLFS.L vs. XSFN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLFS.L на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа XSFN.L равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLFS.L и XSFN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLFS.LXSFN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.12

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.57

-0.03

Корреляция

Корреляция между XLFS.L и XSFN.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLFS.L и XSFN.L

XLFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSFN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

TTM2025202420232022202120202019
XLFS.L
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSFN.L
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		1.21%1.14%1.10%1.69%2.57%1.31%1.31%3.49%

Просадки

Сравнение просадок XLFS.L и XSFN.L

Максимальная просадка XLFS.L за все время составила -42.76%, что больше максимальной просадки XSFN.L в -36.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFS.L и XSFN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLFS.LXSFN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.76%

-33.95%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-13.39%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-19.67%

-6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.33%

-10.89%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-6.11%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

4.71%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XLFS.L и XSFN.L

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) имеют волатильность 5.13% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLFS.LXSFN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.03%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

10.95%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

18.65%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

20.53%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

26.00%

-5.08%