Сравнение XLFS.L с FTWG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L).
XLFS.L и FTWG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLFS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. FTWG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLFS.L и FTWG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLFS.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XLFS.L Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -9.48% | 14.99% | 30.15% | 14.18% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | -1.63% | 22.73% | 17.92% | 8.17% |
Разные валюты инструментов
XLFS.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLFS.L показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью -1.63%.
XLFS.L
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -6.73%
- 1 год
- 1.02%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 12.17%
FTWG.L
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLFS.L и FTWG.L
XLFS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLFS.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
XLFS.L
FTWG.L
Сравнение XLFS.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLFS.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.41 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 1.96 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 2.31 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 9.54 | -9.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLFS.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.41 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.28 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между XLFS.L и FTWG.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLFS.L и FTWG.L
XLFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XLFS.L Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.37% | 1.34% | 1.50% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок XLFS.L и FTWG.L
Максимальная просадка XLFS.L за все время составила -42.76%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFS.L и FTWG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLFS.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -17.78% | -24.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -10.16% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.33% | -4.05% | -7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -2.06% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 1.87% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLFS.L и FTWG.L
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) имеют волатильность 5.13% и 5.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLFS.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 5.21% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 9.03% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 15.49% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 13.13% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 13.13% | +7.79% |