Сравнение XLFI с DVXF
XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and DVXF (WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - XLFI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while DVXF is a Financials Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLF Index. XLFI is actively managed, while DVXF is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XLFI charges 0.35%/yr vs 0.89%/yr for DVXF.
Доходность
Сравнение доходности XLFI и DVXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLFI показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у DVXF с доходностью 5.86%.
XLFI
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXF
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 8.88%
- 6 месяцев
- 7.94%
- С начала года
- 5.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLFI и DVXF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLFI State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 2.85% | 5.40% |
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | 5.86% | 5.02% |
Correlation
The correlation between XLFI and DVXF is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XLFI c DVXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI) и WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF (DVXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLFI и DVXF
Максимальная просадка XLFI за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки DVXF в -26.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFI и DVXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLFI | DVXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.89% | -26.68% | +14.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -9.14% | +6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLFI и DVXF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLFI | DVXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.96% | 27.94% | -15.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 27.94% | -15.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 27.94% | -15.98% |
Сравнение комиссий XLFI и DVXF
XLFI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DVXF в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLFI и DVXF
Дивидендная доходность XLFI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, тогда как DVXF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
XLFI State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.32% | 5.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XLFI and DVXF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLFI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLFI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for DVXF.
XLFI has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 0.00% for DVXF.
XLFI is categorized as Derivative Income, while DVXF is Financials Equities. They also come from different issuers: State Street and WEBs. Their fees differ too: 0.35% for XLFI and 0.89% for DVXF.
Подберите оптимальное распределение для XLFI и DVXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор